技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 94.545 |
MACD | 0.782 |
DIF | 0.782 |
EMA_12 | 31.485 |
EMA_26 | 30.703 |
MACD Signal | 0.600 |
MACD Histogram | 0.182 |
布林帶上軌 | 32.782 |
布林帶中軌 | 30.698 |
布林帶下軌 | 28.613 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.698
- 29.550
- 29.549
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.550
- 32.782
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 0.951 |
年化波動率 | 15.092 |
5日波動率 | 0.716 |
10日波動率 | 0.764 |
20日波動率 | 0.799 |
60日波動率 | 0.835 |
上行波動率 | 0.703 |
下行波動率 | 0.897 |
收益率峰度 | 22.741 |
收益率偏度 | -1.419 |
最大單日漲幅 | 6.834 |
最大單日跌幅 | -13.519 |
波動率比率(上行/下行) | 0.784 |
平均真實範圍(ATR) | 0.267 |
ATR百分比 | 1.180 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
月初效應-上漲比例 | 42.783% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
月底效應-上漲比例 | 40.769% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.000% |
上漲天數比例 | 40.752% |
下跌天數比例 | 40.430% |
平盤天數比例 | 18.819% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 21.584% | 0.789% | 98.572% |
價格上漲_成交量下降 | 20.161% | 0.566% | -34.656% |
價格下跌_成交量上升 | 26.819% | -0.545% | 85.572% |
價格下跌_成交量下降 | 31.436% | -0.410% | -35.464% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.107% |
平均漲跌幅 | 0.198% |
上漲比例 | 57.616% |
平均成交量(張) | 1252 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.333 |
價量變化相關性 | 0.208 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 254 | 160 | 62.992% |
3 | 下跌 | 743 | 314 | 42.261% |
5 | 上漲 | 36 | 21 | 58.333% |
5 | 下跌 | 246 | 111 | 45.122% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 28 | 8 | 28.571% |
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