技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 94.545 |
| MACD | 0.782 |
| DIF | 0.782 |
| EMA_12 | 31.485 |
| EMA_26 | 30.703 |
| MACD Signal | 0.600 |
| MACD Histogram | 0.182 |
| 布林帶上軌 | 32.782 |
| 布林帶中軌 | 30.698 |
| 布林帶下軌 | 28.613 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.698
- 29.550
- 29.549
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.550
- 32.782
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.951 |
| 年化波動率 | 15.092 |
| 5日波動率 | 0.716 |
| 10日波動率 | 0.764 |
| 20日波動率 | 0.799 |
| 60日波動率 | 0.835 |
| 上行波動率 | 0.703 |
| 下行波動率 | 0.897 |
| 收益率峰度 | 22.741 |
| 收益率偏度 | -1.419 |
| 最大單日漲幅 | 6.834 |
| 最大單日跌幅 | -13.519 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.784 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.267 |
| ATR百分比 | 1.180 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.000% |
| 上漲天數比例 | 40.752% |
| 下跌天數比例 | 40.430% |
| 平盤天數比例 | 18.819% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.584% | 0.789% | 98.572% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.161% | 0.566% | -34.656% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.819% | -0.545% | 85.572% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.436% | -0.410% | -35.464% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.107% |
| 平均漲跌幅 | 0.198% |
| 上漲比例 | 57.616% |
| 平均成交量(張) | 1252 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.333 |
| 價量變化相關性 | 0.208 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 254 | 160 | 62.992% |
| 3 | 下跌 | 743 | 314 | 42.261% |
| 5 | 上漲 | 36 | 21 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 246 | 111 | 45.122% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 8 | 28.571% |
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