技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.233 |
| MACD | -0.447 |
| DIF | -0.447 |
| EMA_12 | 100.583 |
| EMA_26 | 101.030 |
| MACD Signal | 0.553 |
| MACD Histogram | -1.000 |
| 布林帶上軌 | 107.151 |
| 布林帶中軌 | 101.875 |
| 布林帶下軌 | 96.599 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 95.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 107.000
- 107.151
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.442 |
| 年化波動率 | 38.771 |
| 5日波動率 | 2.093 |
| 10日波動率 | 2.204 |
| 20日波動率 | 2.271 |
| 60日波動率 | 2.333 |
| 上行波動率 | 1.840 |
| 下行波動率 | 1.644 |
| 收益率峰度 | 3.651 |
| 收益率偏度 | 0.113 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.119 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.074 |
| ATR百分比 | 3.154 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.528% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.418% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.318% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.184% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.373% |
| 上漲天數比例 | 39.127% |
| 下跌天數比例 | 53.396% |
| 平盤天數比例 | 7.477% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.745% | 2.441% | 117.686% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.147% | 1.388% | -35.834% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.658% | -1.887% | 119.077% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.450% | -1.255% | -37.267% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.933% |
| 平均漲跌幅 | 1.085% |
| 上漲比例 | 56.230% |
| 平均成交量(張) | 1695 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.269 |
| 價量變化相關性 | 0.125 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 202 | 116 | 57.426% |
| 3 | 下跌 | 749 | 302 | 40.320% |
| 5 | 上漲 | 41 | 17 | 41.463% |
| 5 | 下跌 | 268 | 111 | 41.418% |
| 10 | 上漲 | 10 | 1 | 10.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 9 | 34.615% |
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