技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.846 |
| MACD | -0.183 |
| DIF | -0.183 |
| EMA_12 | 44.096 |
| EMA_26 | 44.279 |
| MACD Signal | -0.206 |
| MACD Histogram | 0.023 |
| 布林帶上軌 | 45.626 |
| 布林帶中軌 | 43.862 |
| 布林帶下軌 | 42.099 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.200
- 42.099
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.626
- 45.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.124 |
| 年化波動率 | 33.715 |
| 5日波動率 | 1.777 |
| 10日波動率 | 1.851 |
| 20日波動率 | 1.891 |
| 60日波動率 | 1.942 |
| 上行波動率 | 1.689 |
| 下行波動率 | 1.447 |
| 收益率峰度 | 4.081 |
| 收益率偏度 | 0.291 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.245 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.167 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.583 |
| ATR百分比 | 2.661 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.229% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.433% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 37.500% |
| 下跌天數比例 | 52.133% |
| 平盤天數比例 | 10.367% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.731% | 2.130% | 86.779% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.599% | 1.156% | -29.115% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.380% | -1.604% | 55.706% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.289% | -0.978% | -30.699% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.397% |
| 平均漲跌幅 | 1.676% |
| 上漲比例 | 70.803% |
| 平均成交量(張) | 107695 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.449 |
| 價量變化相關性 | 0.222 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 166 | 111 | 66.867% |
| 3 | 下跌 | 860 | 341 | 39.651% |
| 5 | 上漲 | 21 | 12 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 315 | 120 | 38.095% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 11 | 30.556% |
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