技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 62.667 |
MACD | 0.386 |
DIF | 0.386 |
EMA_12 | 18.093 |
EMA_26 | 17.707 |
MACD Signal | 0.311 |
MACD Histogram | 0.075 |
布林帶上軌 | 19.011 |
布林帶中軌 | 17.755 |
布林帶下軌 | 16.499 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.755
- 17.078
- 16.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.011
- 19.450
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.235 |
年化波動率 | 51.357 |
5日波動率 | 2.066 |
10日波動率 | 2.230 |
20日波動率 | 2.364 |
60日波動率 | 2.574 |
上行波動率 | 3.773 |
下行波動率 | 1.633 |
收益率峰度 | 480.308 |
收益率偏度 | 13.909 |
最大單日漲幅 | 117.526 |
最大單日跌幅 | -9.964 |
波動率比率(上行/下行) | 2.311 |
平均真實範圍(ATR) | 0.426 |
ATR百分比 | 3.057 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
月初效應-上漲比例 | 34.386% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
月底效應-上漲比例 | 39.332% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.036% |
上漲天數比例 | 36.758% |
下跌天數比例 | 54.784% |
平盤天數比例 | 8.458% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.638% | 2.593% | 122.626% |
價格上漲_成交量下降 | 19.382% | 1.303% | -30.028% |
價格下跌_成交量上升 | 22.554% | -1.806% | 58.921% |
價格下跌_成交量下降 | 34.427% | -1.135% | -33.390% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.488% |
平均漲跌幅 | 1.962% |
上漲比例 | 70.571% |
平均成交量(張) | 19511 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.331 |
價量變化相關性 | 0.253 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 181 | 119 | 65.746% |
3 | 下跌 | 931 | 349 | 37.487% |
5 | 上漲 | 21 | 13 | 61.905% |
5 | 下跌 | 373 | 152 | 40.751% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 30 | 14 | 46.667% |
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