技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | 0.164 |
| DIF | 0.164 |
| EMA_12 | 22.988 |
| EMA_26 | 22.823 |
| MACD Signal | 0.308 |
| MACD Histogram | -0.144 |
| 布林帶上軌 | 23.874 |
| 布林帶中軌 | 23.090 |
| 布林帶下軌 | 22.306 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.306
- 22.300
- 22.195
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.874
- 23.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.239 |
| 年化波動率 | 35.541 |
| 5日波動率 | 1.637 |
| 10日波動率 | 1.743 |
| 20日波動率 | 1.828 |
| 60日波動率 | 1.925 |
| 上行波動率 | 2.061 |
| 下行波動率 | 1.607 |
| 收益率峰度 | 7.406 |
| 收益率偏度 | 0.665 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.548 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.282 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.401 |
| ATR百分比 | 2.749 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 39.242% |
| 下跌天數比例 | 50.807% |
| 平盤天數比例 | 9.952% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.507% | 1.951% | 204.896% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.285% | 1.172% | -38.587% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.884% | -1.242% | 111.453% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.324% | -1.055% | -39.815% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.296% |
| 平均漲跌幅 | 1.569% |
| 上漲比例 | 64.286% |
| 平均成交量(張) | 5080 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.496 |
| 價量變化相關性 | 0.263 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 251 | 144 | 57.371% |
| 3 | 下跌 | 863 | 310 | 35.921% |
| 5 | 上漲 | 49 | 23 | 46.939% |
| 5 | 下跌 | 360 | 121 | 33.611% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 43 | 13 | 30.233% |
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