技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 77.778 |
| MACD | 1.868 |
| DIF | 1.868 |
| EMA_12 | 57.368 |
| EMA_26 | 55.500 |
| MACD Signal | 1.037 |
| MACD Histogram | 0.831 |
| 布林帶上軌 | 61.138 |
| 布林帶中軌 | 55.350 |
| 布林帶下軌 | 49.562 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 62.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.350
- 53.145
- 52.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 64.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.687 |
| 年化波動率 | 26.780 |
| 5日波動率 | 1.271 |
| 10日波動率 | 1.349 |
| 20日波動率 | 1.412 |
| 60日波動率 | 1.509 |
| 上行波動率 | 1.309 |
| 下行波動率 | 1.570 |
| 收益率峰度 | 19.830 |
| 收益率偏度 | -1.398 |
| 最大單日漲幅 | 9.862 |
| 最大單日跌幅 | -18.801 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.834 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.629 |
| ATR百分比 | 1.867 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.058% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.019% |
| 上漲天數比例 | 42.040% |
| 下跌天數比例 | 41.208% |
| 平盤天數比例 | 15.490% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.852% | 1.347% | 242.849% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.973% | 0.965% | -42.618% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.436% | -0.949% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.738% | -0.702% | -45.941% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.846% |
| 平均漲跌幅 | 0.098% |
| 上漲比例 | 50.248% |
| 平均成交量(張) | 505 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.599 |
| 價量變化相關性 | 0.027 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 298 | 175 | 58.725% |
| 3 | 下跌 | 790 | 304 | 38.481% |
| 5 | 上漲 | 50 | 29 | 58.000% |
| 5 | 下跌 | 313 | 105 | 33.546% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 44 | 14 | 31.818% |
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