技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.405 |
| MACD | -0.483 |
| DIF | -0.483 |
| EMA_12 | 35.209 |
| EMA_26 | 35.692 |
| MACD Signal | -0.118 |
| MACD Histogram | -0.364 |
| 布林帶上軌 | 38.863 |
| 布林帶中軌 | 36.073 |
| 布林帶下軌 | 33.282 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.282
- 33.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.700
- 38.863
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.976 |
| 年化波動率 | 31.360 |
| 5日波動率 | 1.564 |
| 10日波動率 | 1.664 |
| 20日波動率 | 1.728 |
| 60日波動率 | 1.787 |
| 上行波動率 | 1.593 |
| 下行波動率 | 1.476 |
| 收益率峰度 | 4.962 |
| 收益率偏度 | 0.130 |
| 最大單日漲幅 | 9.913 |
| 最大單日跌幅 | -13.383 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.080 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.556 |
| ATR百分比 | 2.519 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 39.678% |
| 下跌天數比例 | 50.067% |
| 平盤天數比例 | 10.228% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.114% | 1.882% | 161.155% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.859% | 1.039% | -38.209% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.725% | -1.300% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.302% | -0.943% | -39.101% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.040% |
| 平均漲跌幅 | 0.952% |
| 上漲比例 | 61.230% |
| 平均成交量(張) | 2092 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.177 |
| 價量變化相關性 | 0.138 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 265 | 149 | 56.226% |
| 3 | 下跌 | 824 | 329 | 39.927% |
| 5 | 上漲 | 54 | 28 | 51.852% |
| 5 | 下跌 | 296 | 121 | 40.878% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 9 | 52.941% |
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