技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 15.625 |
| MACD | -0.004 |
| DIF | -0.004 |
| EMA_12 | 16.363 |
| EMA_26 | 16.368 |
| MACD Signal | 0.091 |
| MACD Histogram | -0.096 |
| 布林帶上軌 | 17.266 |
| 布林帶中軌 | 16.568 |
| 布林帶下軌 | 15.869 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.950
- 15.869
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.266
- 17.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.697 |
| 年化波動率 | 26.946 |
| 5日波動率 | 1.259 |
| 10日波動率 | 1.370 |
| 20日波動率 | 1.444 |
| 60日波動率 | 1.532 |
| 上行波動率 | 1.536 |
| 下行波動率 | 1.320 |
| 收益率峰度 | 11.694 |
| 收益率偏度 | 0.240 |
| 最大單日漲幅 | 9.974 |
| 最大單日跌幅 | -17.517 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.164 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.468 |
| ATR百分比 | 2.105 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.008% |
| 上漲天數比例 | 39.758% |
| 下跌天數比例 | 47.221% |
| 平盤天數比例 | 13.020% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.101% | 1.610% | 175.852% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.497% | 0.843% | -36.012% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.383% | -0.931% | 112.006% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.020% | -0.728% | -40.208% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.638% |
| 平均漲跌幅 | 1.152% |
| 上漲比例 | 62.674% |
| 平均成交量(張) | 1484 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.261 |
| 價量變化相關性 | 0.283 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 251 | 144 | 57.371% |
| 3 | 下跌 | 831 | 330 | 39.711% |
| 5 | 上漲 | 40 | 24 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 304 | 109 | 35.855% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 8 | 38.095% |
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