技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.000 |
| MACD | 0.004 |
| DIF | 0.004 |
| EMA_12 | 11.572 |
| EMA_26 | 11.567 |
| MACD Signal | 0.072 |
| MACD Histogram | -0.068 |
| 布林帶上軌 | 11.991 |
| 布林帶中軌 | 11.668 |
| 布林帶下軌 | 11.344 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.900
- 11.991
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.013 |
| 年化波動率 | 31.961 |
| 5日波動率 | 1.258 |
| 10日波動率 | 1.357 |
| 20日波動率 | 1.438 |
| 60日波動率 | 1.555 |
| 上行波動率 | 2.411 |
| 下行波動率 | 1.167 |
| 收益率峰度 | 411.856 |
| 收益率偏度 | 12.209 |
| 最大單日漲幅 | 70.702 |
| 最大單日跌幅 | -9.623 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.066 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.203 |
| ATR百分比 | 2.071 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004% |
| 上漲天數比例 | 43.296% |
| 下跌天數比例 | 40.872% |
| 平盤天數比例 | 15.778% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.759% | 1.628% | 191.278% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.686% | 0.926% | -39.878% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.298% | -0.846% | 136.675% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.256% | -0.720% | -42.209% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.016% |
| 平均漲跌幅 | 1.111% |
| 上漲比例 | 59.946% |
| 平均成交量(張) | 1793 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.049 |
| 價量變化相關性 | 0.245 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 372 | 171 | 45.968% |
| 3 | 下跌 | 744 | 289 | 38.844% |
| 5 | 上漲 | 112 | 41 | 36.607% |
| 5 | 下跌 | 277 | 110 | 39.711% |
| 10 | 上漲 | 18 | 3 | 16.667% |
| 10 | 下跌 | 16 | 9 | 56.250% |
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