技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.984 |
| MACD | -0.644 |
| DIF | -0.644 |
| EMA_12 | 58.959 |
| EMA_26 | 59.603 |
| MACD Signal | -0.380 |
| MACD Histogram | -0.264 |
| 布林帶上軌 | 63.833 |
| 布林帶中軌 | 60.155 |
| 布林帶下軌 | 56.477 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 58.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 56.477
- 56.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.300
- 63.833
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.663 |
| 年化波動率 | 42.274 |
| 5日波動率 | 2.218 |
| 10日波動率 | 2.342 |
| 20日波動率 | 2.424 |
| 60日波動率 | 2.515 |
| 上行波動率 | 2.251 |
| 下行波動率 | 1.675 |
| 收益率峰度 | 3.126 |
| 收益率偏度 | 0.595 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.484 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.344 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.489 |
| ATR百分比 | 3.406 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.112% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.118% |
| 上漲天數比例 | 38.550% |
| 下跌天數比例 | 56.349% |
| 平盤天數比例 | 5.101% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.819% | 2.879% | 166.422% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.181% | 1.274% | -35.830% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.114% | -1.939% | 85.612% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.886% | -1.279% | -36.475% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.255% |
| 平均漲跌幅 | 2.443% |
| 上漲比例 | 71.204% |
| 平均成交量(張) | 4871 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.481 |
| 價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 115 | 60.526% |
| 3 | 下跌 | 821 | 338 | 41.169% |
| 5 | 上漲 | 28 | 18 | 64.286% |
| 5 | 下跌 | 281 | 111 | 39.502% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 9 | 50.000% |
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