普安的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價20.31
收盤價標準差9.10
最高價57.00
最低價10.00
平均成交量(張)1383.63
成交量標準差(張)3463.26
平均成交金額35031542.03
平均成交筆數666.80
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例38.55
最大單日漲幅12.86
最大單日跌幅-9.62
年化波動率35.25
最大回撤-81.88

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.239.061351.22630.58-0.4236.03
週二20.319.121398.76679.26-0.1639.58
週三20.279.081367.43673.260.0244.07
週四20.299.101287.66621.11-0.2236.86
週五20.469.161535.41739.91-0.1736.03
週六19.108.51398.09195.60-0.2640.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0329.5032.3730.5430.86-0.33-0.29-1.00-0.04
2025-03-0429.4045.9230.3630.76-0.39-0.310.00-0.09
2025-03-0529.7553.6130.2730.68-0.41-0.330.00-0.08
2025-03-0629.2042.8630.1030.57-0.47-0.360.00-0.11
2025-03-0730.3552.9430.1430.55-0.41-0.370.00-0.05
2025-03-1029.8545.4530.1030.50-0.41-0.380.00-0.03
2025-03-1129.1538.4629.9530.40-0.45-0.390.00-0.06
2025-03-1228.9032.0029.7930.29-0.50-0.410.00-0.09
2025-03-1328.4028.0329.5830.15-0.58-0.450.00-0.13
2025-03-1429.1033.1029.5030.07-0.57-0.470.00-0.10

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2131.500中性
2025-02-2431.201買入
2025-02-2530.450中性
2025-02-2630.600中性
2025-02-2730.15-1賣出
2025-03-0329.500中性
2025-03-0429.400中性
2025-03-0529.750中性
2025-03-0629.200中性
2025-03-0730.350中性
2025-03-1029.850中性
2025-03-1129.150中性
2025-03-1228.901買入
2025-03-1328.402強烈買入
2025-03-1429.100中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2131.50持平持平持平持平持平
2025-02-2431.20買入持平持平持平持平
2025-02-2530.45持平持平持平持平持平
2025-02-2630.60持平持平持平持平持平
2025-02-2730.15賣出持平持平持平持平
2025-03-0329.50持平持平賣出持平買入
2025-03-0429.40持平持平持平持平持平
2025-03-0529.75持平持平持平持平持平
2025-03-0629.20持平持平持平持平持平
2025-03-0730.35持平持平持平持平持平
2025-03-1029.85持平持平持平持平持平
2025-03-1129.15持平持平持平持平持平
2025-03-1228.90持平持平持平持平買入
2025-03-1328.40持平買入持平持平買入
2025-03-1429.10持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.21
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.01
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaR-3.39
99%VaR-6.15

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.22
年化波動率35.25
5日波動率1.80
10日波動率1.90
20日波動率1.97
60日波動率2.04
上行波動率1.87
下行波動率1.53
收益率峰度4.77
收益率偏度0.57
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)0.60
ATR百分比2.77

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.801848.599021625-0.461507
21.515758.013751643.750.168346
30.1050138.622581650-0.0071503
43.6496520.45281533.33330.170294
5-0.022719312.35751553.3333-0.0153256
6-1.494186.965591533.3333-0.238436
7-4.68976.233821526.6667-0.779035
8-2.116356.494511533.3333-0.351531
9-0.8187876.717031546.6667-0.14671
100.26003910.390515400.00898627
111.241658.5118815600.126293
125.3422913.324715600.388423

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
125.3422913.324715600.388423
43.6496520.45281533.33330.170294
21.515758.013751643.750.168346

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.68976.233821526.6667-0.779035
1-3.801848.599021625-0.461507
8-2.116356.494511533.3333-0.351531

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12115.3422960
433.6496533.3333
211.5157543.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.689773.3333
112-3.8018475
87-2.1163566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性45.74

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性46.74

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性43.97

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性42.09

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.12
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.33
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-2.62
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.96

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量67.08
動量持續性45.74

10日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量83.29
動量持續性46.74

20日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量119.51
動量持續性43.97

60日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量168.09
動量持續性42.09

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率27.69
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度2.62

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1010.14
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率43.82
長期上漲機率43.42

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.21690.0525-0.0562
Volume_Shares0.21691.00000.24890.3953
RSI_140.05250.24891.00000.5702
MACD-0.05620.39530.57021.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.767%
下跌42.312%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129824.16%
224515.92%
33436.71%
429118.21%
531832.08%
63076.51%
732627.91%
833053.94%
930514.75%
1030815.58%
1132322.60%
12331-24.47%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 53.94%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -24.47%)

  • 平均準確率:17.83%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
22450.82%
33430.00%
4291-0.69%
53181.26%
6307-1.63%
73260.31%
83301.52%
9305-0.98%
103080.00%
113230.00%
123311.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.68%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.71%
22458.16%
33431.46%
42914.81%
53189.12%
6307-3.91%
73269.51%
833024.24%
9305-2.62%
103081.95%
113234.02%
12331-16.62%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 24.24%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -16.62%)

  • 平均準確率:3.90%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22451.22%
3343-1.17%
42910.34%
53182.20%
6307-2.28%
7326-0.61%
83301.82%
93050.00%
10308-0.97%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.28%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.00%
3343-3.50%
4291-1.37%
5318-0.94%
63070.98%
73262.45%
83305.15%
93050.98%
103081.30%
113232.17%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.15%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.65%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.82%
22455.71%
33439.91%
429115.12%
531820.44%
630713.36%
732616.26%
833021.21%
930517.38%
1030813.31%
1132315.79%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 22.82%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -3.32%)

  • 平均準確率:14.00%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 29.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.298

  • 28.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.802

  • 32.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例39.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.051
上漲比例39.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0578442-0.034010237.1332
2-0.050.045090341.4847
3-0.0468262-0.089307736.9407
4-0.04121620.10430538.6694

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.03250938.842
2-0.088528434.5307
3-0.033295341.6192
4-0.040581438.6047
5-0.048141940.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.049
上漲天數比例38.550
下跌天數比例50.765
平盤天數比例10.685

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.443
平均漲幅2.177
平均成交量變化(張)152.624

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.966
平均漲幅1.138
平均成交量變化(張)-35.045

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.483
平均跌幅-1.537
平均成交量變化(張)76.920

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.107
平均跌幅-1.072
平均成交量變化(張)-35.189

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.940
平均漲跌幅1.720
上漲比例64.565
平均成交量(張)5374.801

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.217
成交量變化與價格變化相關係數0.267

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.69%1055.36-9.51%47.09%33.33%
最近一周-0.34%1486.31-2.11%41.10%42.86%
最近半個月-7.62%1327.40-8.64%30.51%46.67%
最近一個月-6.58%1632.93-46.52%33.38%53.33%
最近兩個月-9.63%2371.20-64.58%29.16%46.67%
最近三個月-21.98%4144.97-94.75%38.19%42.22%
最近半年2.83%6109.82-77.79%53.63%42.78%
最近一年43.35%4104.49-5.04%45.99%41.10%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.0/32.0/33.1/1.1-78.2%/26.4%/-54.2%-0.11/-0.09/-0.10/-0.01
最近一周39.0/42.9/33.1/-9.8-59.1%/16.9%/-54.2%-0.08/-0.11/-0.10/0.01
最近半個月42.5/58.4/33.1/-25.3-43.7%/-84.2%/-54.2%-0.02/0.15/-0.10/-0.25
最近一個月45.1/45.2/33.1/-12.1-30.1%/-33.0%/-54.2%0.02/0.16/-0.10/-0.26
最近兩個月40.6/37.6/33.1/-4.5-35.7%/55.2%/-54.2%-0.04/-0.54/-0.10/0.44
最近三個月44.8/56.6/33.1/-23.5-23.1%/-114.5%/-54.2%-0.04/0.64/-0.10/-0.74
最近半年49.5/59.4/33.1/-26.3-2.6%/-70.8%/-54.2%-0.05/-0.26/-0.10/0.16
最近一年51.5/46.6/33.1/-13.52.4%/-51.2%/-54.2%0.00/0.17/-0.10/-0.27

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1632.93張
成交量趨勢-46.52%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.30
第2個買點28.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.49 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.80 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.10% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.93% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.35% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.63%

  • 中期(20日)波動率:36.35%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.31

  • 價格波動範圍:10.00 ~ 57.00

  • 價格變異係數:44.79%


風險指標



  • 最大回撤:-81.88%

  • 回撤恢復天數:1213天

  • 風險調整後收益:-0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.63%

  • 近期波動率:29.16%

  • 近期最大回撤:-14.33%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1208.76%

  • 波動率相對表現:-6.18%

  • 回撤相對表現:+67.55%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:43.42%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:35:31



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