技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 37.013 |
MACD | 0.402 |
DIF | 0.402 |
EMA_12 | 91.120 |
EMA_26 | 90.717 |
MACD Signal | 1.196 |
MACD Histogram | -0.794 |
布林帶上軌 | 95.897 |
布林帶中軌 | 92.340 |
布林帶下軌 | 88.783 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 88.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 88.783
- 87.617
- 86.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 95.897
- 99.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.895 |
年化波動率 | 30.080 |
5日波動率 | 1.473 |
10日波動率 | 1.564 |
20日波動率 | 1.623 |
60日波動率 | 1.686 |
上行波動率 | 1.652 |
下行波動率 | 1.378 |
收益率峰度 | 6.651 |
收益率偏度 | 0.613 |
最大單日漲幅 | 13.000 |
最大單日跌幅 | -9.937 |
波動率比率(上行/下行) | 1.199 |
平均真實範圍(ATR) | 0.932 |
ATR百分比 | 2.397 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
月初效應-上漲比例 | 40.348% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
月底效應-上漲比例 | 39.615% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.053% |
上漲天數比例 | 38.569% |
下跌天數比例 | 51.533% |
平盤天數比例 | 9.898% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.158% | 1.760% | 131.575% |
價格上漲_成交量下降 | 20.495% | 0.986% | -34.370% |
價格下跌_成交量上升 | 24.018% | -1.237% | 100.358% |
價格下跌_成交量下降 | 32.329% | -0.817% | -36.783% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.301% |
平均漲跌幅 | 1.241% |
上漲比例 | 62.402% |
平均成交量(張) | 4610 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.425 |
價量變化相關性 | 0.323 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 209 | 130 | 62.201% |
3 | 下跌 | 851 | 318 | 37.368% |
5 | 上漲 | 28 | 19 | 67.857% |
5 | 下跌 | 336 | 126 | 37.500% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 29 | 13 | 44.828% |
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