技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 0.253 |
| DIF | 0.253 |
| EMA_12 | 34.273 |
| EMA_26 | 34.020 |
| MACD Signal | 0.313 |
| MACD Histogram | -0.060 |
| 布林帶上軌 | 34.719 |
| 布林帶中軌 | 34.295 |
| 布林帶下軌 | 33.871 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.295
- 33.871
- 33.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.700
- 34.719
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.574 |
| 年化波動率 | 24.979 |
| 5日波動率 | 1.170 |
| 10日波動率 | 1.239 |
| 20日波動率 | 1.289 |
| 60日波動率 | 1.347 |
| 上行波動率 | 1.311 |
| 下行波動率 | 1.237 |
| 收益率峰度 | 7.649 |
| 收益率偏度 | 0.167 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.849 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.059 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.248 |
| ATR百分比 | 1.887 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.072% |
| 上漲天數比例 | 40.456% |
| 下跌天數比例 | 49.987% |
| 平盤天數比例 | 9.557% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.436% | 1.308% | 94.750% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.826% | 0.789% | -33.236% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.510% | -1.023% | 84.875% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.228% | -0.743% | -34.113% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.107% |
| 平均漲跌幅 | 0.602% |
| 上漲比例 | 59.272% |
| 平均成交量(張) | 1237 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.659 |
| 價量變化相關性 | 0.130 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 285 | 145 | 50.877% |
| 3 | 下跌 | 801 | 331 | 41.323% |
| 5 | 上漲 | 70 | 36 | 51.429% |
| 5 | 下跌 | 261 | 115 | 44.061% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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