技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 11.864 |
| MACD | -0.512 |
| DIF | -0.512 |
| EMA_12 | 33.156 |
| EMA_26 | 33.669 |
| MACD Signal | 0.235 |
| MACD Histogram | -0.747 |
| 布林帶上軌 | 40.311 |
| 布林帶中軌 | 35.270 |
| 布林帶下軌 | 30.229 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.229
- 30.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.500
- 40.311
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.858 |
| 年化波動率 | 92.998 |
| 5日波動率 | 2.841 |
| 10日波動率 | 3.110 |
| 20日波動率 | 3.350 |
| 60日波動率 | 3.768 |
| 上行波動率 | 8.002 |
| 下行波動率 | 2.048 |
| 收益率峰度 | 1074.782 |
| 收益率偏度 | 26.530 |
| 最大單日漲幅 | 256.250 |
| 最大單日跌幅 | -12.500 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.906 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.508 |
| ATR百分比 | 4.078 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.982% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.664% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.003% |
| 上漲天數比例 | 42.342% |
| 下跌天數比例 | 39.848% |
| 平盤天數比例 | 15.804% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.792% | 3.240% | 285.619% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.517% | 2.809% | -44.585% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.216% | -1.954% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.475% | -1.741% | -48.507% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.819% |
| 平均漲跌幅 | 1.564% |
| 上漲比例 | 53.899% |
| 平均成交量(張) | 500 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.356 |
| 價量變化相關性 | 0.141 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 334 | 174 | 52.096% |
| 3 | 下跌 | 768 | 304 | 39.583% |
| 5 | 上漲 | 85 | 40 | 47.059% |
| 5 | 下跌 | 285 | 114 | 40.000% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
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