技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 44.048 |
MACD | 0.602 |
DIF | 0.602 |
EMA_12 | 37.681 |
EMA_26 | 37.079 |
MACD Signal | 0.802 |
MACD Histogram | -0.200 |
布林帶上軌 | 38.404 |
布林帶中軌 | 37.700 |
布林帶下軌 | 36.996 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.996
- 35.500
- 34.413
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.404
- 38.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.482 |
年化波動率 | 39.397 |
5日波動率 | 1.745 |
10日波動率 | 1.875 |
20日波動率 | 1.905 |
60日波動率 | 1.890 |
上行波動率 | 2.398 |
下行波動率 | 1.662 |
收益率峰度 | 6.248 |
收益率偏度 | 1.031 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.961 |
波動率比率(上行/下行) | 1.443 |
平均真實範圍(ATR) | 1.047 |
ATR百分比 | 2.612 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | 0.092% |
月初效應-上漲比例 | 47.826% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.034% |
月底效應-上漲比例 | 45.556% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.055% |
上漲天數比例 | 44.804% |
下跌天數比例 | 36.028% |
平盤天數比例 | 17.783% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.092% | 2.158% | 211.797% |
價格上漲_成交量下降 | 21.247% | 1.555% | -47.025% |
價格下跌_成交量上升 | 28.176% | -1.424% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 30.485% | -1.037% | -48.777% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.471% |
平均漲跌幅 | -0.138% |
上漲比例 | 40.741% |
平均成交量(張) | 57 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.198 |
價量變化相關性 | -0.066 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 54 | 23 | 42.593% |
3 | 下跌 | 92 | 30 | 32.609% |
5 | 上漲 | 18 | 7 | 38.889% |
5 | 下跌 | 41 | 11 | 26.829% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 17 | 2 | 11.765% |
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