技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.385 |
| MACD | -0.072 |
| DIF | -0.072 |
| EMA_12 | 14.319 |
| EMA_26 | 14.392 |
| MACD Signal | -0.079 |
| MACD Histogram | 0.007 |
| 布林帶上軌 | 15.192 |
| 布林帶中軌 | 14.463 |
| 布林帶下軌 | 13.733 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.463
- 14.349
- 13.733
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.192
- 15.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.496 |
| 年化波動率 | 39.629 |
| 5日波動率 | 2.095 |
| 10日波動率 | 2.225 |
| 20日波動率 | 2.301 |
| 60日波動率 | 2.386 |
| 上行波動率 | 1.993 |
| 下行波動率 | 1.656 |
| 收益率峰度 | 3.297 |
| 收益率偏度 | 0.425 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.204 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.467 |
| ATR百分比 | 3.323 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 37.852% |
| 下跌天數比例 | 53.638% |
| 平盤天數比例 | 8.510% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.101% | 2.405% | 208.844% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.946% | 1.281% | -36.202% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.255% | -1.939% | 87.157% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.698% | -1.261% | -41.968% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.497% |
| 平均漲跌幅 | 2.008% |
| 上漲比例 | 72.123% |
| 平均成交量(張) | 4927 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.392 |
| 價量變化相關性 | 0.233 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 211 | 127 | 60.190% |
| 3 | 下跌 | 876 | 337 | 38.470% |
| 5 | 上漲 | 33 | 16 | 48.485% |
| 5 | 下跌 | 337 | 118 | 35.015% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 15 | 33.333% |
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