技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.688 |
| MACD | -0.163 |
| DIF | -0.163 |
| EMA_12 | 35.779 |
| EMA_26 | 35.942 |
| MACD Signal | 0.114 |
| MACD Histogram | -0.277 |
| 布林帶上軌 | 38.591 |
| 布林帶中軌 | 36.498 |
| 布林帶下軌 | 34.404 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.404
- 33.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.591
- 39.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.786 |
| 年化波動率 | 44.223 |
| 5日波動率 | 2.100 |
| 10日波動率 | 2.259 |
| 20日波動率 | 2.371 |
| 60日波動率 | 2.500 |
| 上行波動率 | 2.717 |
| 下行波動率 | 1.688 |
| 收益率峰度 | 44.588 |
| 收益率偏度 | 2.830 |
| 最大單日漲幅 | 54.286 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.610 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.043 |
| ATR百分比 | 3.674 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.103% |
| 月初效應-上漲比例 | 31.754% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.411% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.101% |
| 上漲天數比例 | 35.635% |
| 下跌天數比例 | 57.890% |
| 平盤天數比例 | 6.474% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.442% | 2.641% | 179.940% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.371% | 1.424% | -33.820% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.118% | -1.687% | 79.517% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.069% | -1.271% | -37.360% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.738% |
| 平均漲跌幅 | 2.263% |
| 上漲比例 | 70.914% |
| 平均成交量(張) | 5164 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.264 |
| 價量變化相關性 | 0.294 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 111 | 55.224% |
| 3 | 下跌 | 1034 | 347 | 33.559% |
| 5 | 上漲 | 45 | 21 | 46.667% |
| 5 | 下跌 | 469 | 142 | 30.277% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 79 | 26 | 32.911% |
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