技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.885 |
| MACD | 2.374 |
| DIF | 2.374 |
| EMA_12 | 39.604 |
| EMA_26 | 37.229 |
| MACD Signal | 2.288 |
| MACD Histogram | 0.086 |
| 布林帶上軌 | 44.438 |
| 布林帶中軌 | 38.943 |
| 布林帶下軌 | 33.447 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.943
- 33.447
- 32.409
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.900
- 44.438
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 13.974 |
| 年化波動率 | 221.832 |
| 5日波動率 | 3.031 |
| 10日波動率 | 3.374 |
| 20日波動率 | 3.731 |
| 60日波動率 | 4.504 |
| 上行波動率 | 19.962 |
| 下行波動率 | 1.951 |
| 收益率峰度 | 3383.967 |
| 收益率偏度 | 56.832 |
| 最大單日漲幅 | 832.099 |
| 最大單日跌幅 | -13.485 |
| 波動率比率(上行/下行) | 10.234 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.537 |
| ATR百分比 | 3.718 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.281% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.655% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.121% |
| 上漲天數比例 | 40.581% |
| 下跌天數比例 | 53.902% |
| 平盤天數比例 | 5.517% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.031% | 2.822% | 81.969% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.982% | 2.761% | -29.627% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.524% | -2.625% | 160.560% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.463% | -1.659% | -31.104% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.239% |
| 平均漲跌幅 | 1.377% |
| 上漲比例 | 66.171% |
| 平均成交量(張) | 31241 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.261 |
| 價量變化相關性 | 0.053 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 231 | 136 | 58.874% |
| 3 | 下跌 | 744 | 324 | 43.548% |
| 5 | 上漲 | 40 | 23 | 57.500% |
| 5 | 下跌 | 241 | 103 | 42.739% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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