技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.730 |
| MACD | -0.337 |
| DIF | -0.337 |
| EMA_12 | 28.244 |
| EMA_26 | 28.580 |
| MACD Signal | -0.156 |
| MACD Histogram | -0.181 |
| 布林帶上軌 | 30.975 |
| 布林帶中軌 | 28.958 |
| 布林帶下軌 | 26.940 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.940
- 26.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.650
- 30.975
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.365 |
| 年化波動率 | 37.536 |
| 5日波動率 | 2.057 |
| 10日波動率 | 2.161 |
| 20日波動率 | 2.218 |
| 60日波動率 | 2.274 |
| 上行波動率 | 1.759 |
| 下行波動率 | 1.561 |
| 收益率峰度 | 2.865 |
| 收益率偏度 | 0.228 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.714 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.127 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.615 |
| ATR百分比 | 3.158 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.056% |
| 上漲天數比例 | 37.745% |
| 下跌天數比例 | 54.336% |
| 平盤天數比例 | 7.919% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.550% | 2.307% | 126.800% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.416% | 1.281% | -32.093% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.295% | -2.003% | 57.637% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.738% | -1.210% | -35.551% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.013% |
| 平均漲跌幅 | 1.925% |
| 上漲比例 | 73.727% |
| 平均成交量(張) | 20259 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.332 |
| 價量變化相關性 | 0.302 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 108 | 63.158% |
| 3 | 下跌 | 848 | 341 | 40.212% |
| 5 | 上漲 | 26 | 15 | 57.692% |
| 5 | 下跌 | 299 | 128 | 42.809% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 6 | 28.571% |
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