技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.193 |
| MACD | -1.072 |
| DIF | -1.072 |
| EMA_12 | 81.123 |
| EMA_26 | 82.195 |
| MACD Signal | -0.884 |
| MACD Histogram | -0.189 |
| 布林帶上軌 | 87.626 |
| 布林帶中軌 | 82.440 |
| 布林帶下軌 | 77.254 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 84.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 82.745
- 82.440
- 77.254
潛在阻力位 (由低到高)
- 86.900
- 87.626
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.041 |
| 年化波動率 | 32.403 |
| 5日波動率 | 1.723 |
| 10日波動率 | 1.812 |
| 20日波動率 | 1.865 |
| 60日波動率 | 1.921 |
| 上行波動率 | 1.480 |
| 下行波動率 | 1.448 |
| 收益率峰度 | 3.545 |
| 收益率偏度 | 0.061 |
| 最大單日漲幅 | 9.981 |
| 最大單日跌幅 | -10.745 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.022 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.434 |
| ATR百分比 | 2.659 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.136% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.872% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.142% |
| 上漲天數比例 | 39.758% |
| 下跌天數比例 | 56.161% |
| 平盤天數比例 | 4.081% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.537% | 1.855% | 87.356% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.597% | 1.109% | -31.067% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.765% | -1.750% | 59.223% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.101% | -1.055% | -29.859% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.195% |
| 平均漲跌幅 | 0.925% |
| 上漲比例 | 65.299% |
| 平均成交量(張) | 9389 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.199 |
| 價量變化相關性 | 0.132 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 219 | 124 | 56.621% |
| 3 | 下跌 | 760 | 309 | 40.658% |
| 5 | 上漲 | 42 | 18 | 42.857% |
| 5 | 下跌 | 272 | 101 | 37.132% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 9 | 25.000% |
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