技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 46.193 |
MACD | -1.072 |
DIF | -1.072 |
EMA_12 | 81.123 |
EMA_26 | 82.195 |
MACD Signal | -0.884 |
MACD Histogram | -0.189 |
布林帶上軌 | 87.626 |
布林帶中軌 | 82.440 |
布林帶下軌 | 77.254 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 84.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 82.745
- 82.440
- 77.254
潛在阻力位 (由低到高)
- 86.900
- 87.626
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.041 |
年化波動率 | 32.403 |
5日波動率 | 1.723 |
10日波動率 | 1.812 |
20日波動率 | 1.865 |
60日波動率 | 1.921 |
上行波動率 | 1.480 |
下行波動率 | 1.448 |
收益率峰度 | 3.545 |
收益率偏度 | 0.061 |
最大單日漲幅 | 9.981 |
最大單日跌幅 | -10.745 |
波動率比率(上行/下行) | 1.022 |
平均真實範圍(ATR) | 1.434 |
ATR百分比 | 2.659 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
月初效應-上漲比例 | 42.957% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.136% |
月底效應-上漲比例 | 39.872% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.142% |
上漲天數比例 | 39.758% |
下跌天數比例 | 56.161% |
平盤天數比例 | 4.081% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.537% | 1.855% | 87.356% |
價格上漲_成交量下降 | 23.597% | 1.109% | -31.067% |
價格下跌_成交量上升 | 22.765% | -1.750% | 59.223% |
價格下跌_成交量下降 | 29.101% | -1.055% | -29.859% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.195% |
平均漲跌幅 | 0.925% |
上漲比例 | 65.299% |
平均成交量(張) | 9389 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.199 |
價量變化相關性 | 0.132 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 219 | 124 | 56.621% |
3 | 下跌 | 760 | 309 | 40.658% |
5 | 上漲 | 42 | 18 | 42.857% |
5 | 下跌 | 272 | 101 | 37.132% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 36 | 9 | 25.000% |
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