技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -0.088 |
| DIF | -0.088 |
| EMA_12 | 12.087 |
| EMA_26 | 12.175 |
| MACD Signal | -0.026 |
| MACD Histogram | -0.062 |
| 布林帶上軌 | 12.781 |
| 布林帶中軌 | 12.272 |
| 布林帶下軌 | 11.764 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.764
- 11.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.781
- 13.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.789 |
| 年化波動率 | 44.278 |
| 5日波動率 | 2.262 |
| 10日波動率 | 2.411 |
| 20日波動率 | 2.503 |
| 60日波動率 | 2.602 |
| 上行波動率 | 2.379 |
| 下行波動率 | 1.816 |
| 收益率峰度 | 2.989 |
| 收益率偏度 | 0.549 |
| 最大單日漲幅 | 10.860 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.310 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.644 |
| ATR百分比 | 3.718 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.778% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月底效應-上漲比例 | 32.432% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 34.212% |
| 下跌天數比例 | 57.907% |
| 平盤天數比例 | 7.881% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.498% | 2.730% | 180.577% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.595% | 1.480% | -33.591% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.737% | -1.959% | 75.520% |
| 價格下跌_成交量下降 | 37.171% | -1.346% | -38.634% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.081% |
| 平均漲跌幅 | 2.535% |
| 上漲比例 | 76.214% |
| 平均成交量(張) | 10485 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.298 |
| 價量變化相關性 | 0.169 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 119 | 81 | 68.067% |
| 3 | 下跌 | 1005 | 346 | 34.428% |
| 5 | 上漲 | 14 | 11 | 78.571% |
| 5 | 下跌 | 429 | 153 | 35.664% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 58 | 13 | 22.414% |
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