技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.000 |
| MACD | -4.485 |
| DIF | -4.485 |
| EMA_12 | 180.284 |
| EMA_26 | 184.769 |
| MACD Signal | -1.784 |
| MACD Histogram | -2.701 |
| 布林帶上軌 | 208.422 |
| 布林帶中軌 | 187.925 |
| 布林帶下軌 | 167.428 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 171.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 167.428
- 164.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 208.422
- 210.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.147 |
| 年化波動率 | 34.081 |
| 5日波動率 | 1.886 |
| 10日波動率 | 1.973 |
| 20日波動率 | 2.024 |
| 60日波動率 | 2.073 |
| 上行波動率 | 1.565 |
| 下行波動率 | 1.439 |
| 收益率峰度 | 2.519 |
| 收益率偏度 | 0.155 |
| 最大單日漲幅 | 9.980 |
| 最大單日跌幅 | -10.700 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.088 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.515 |
| ATR百分比 | 2.967 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.152% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.692% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.124% |
| 上漲天數比例 | 41.342% |
| 下跌天數比例 | 50.497% |
| 平盤天數比例 | 8.161% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.215% | 2.167% | 82.676% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.738% | 1.221% | -28.519% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.470% | -1.781% | 53.467% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.577% | -1.058% | -29.840% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.658% |
| 平均漲跌幅 | 1.761% |
| 上漲比例 | 73.387% |
| 平均成交量(張) | 13870 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.110 |
| 價量變化相關性 | 0.144 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 241 | 141 | 58.506% |
| 3 | 下跌 | 723 | 312 | 43.154% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 228 | 93 | 40.789% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 7 | 46.667% |
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