技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.373 |
| MACD | -0.108 |
| DIF | -0.108 |
| EMA_12 | 262.413 |
| EMA_26 | 262.521 |
| MACD Signal | 0.403 |
| MACD Histogram | -0.511 |
| 布林帶上軌 | 272.403 |
| 布林帶中軌 | 263.725 |
| 布林帶下軌 | 255.047 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 260.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 255.047
- 248.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 272.403
- 273.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.285 |
| 年化波動率 | 36.273 |
| 5日波動率 | 1.941 |
| 10日波動率 | 2.035 |
| 20日波動率 | 2.091 |
| 60日波動率 | 2.146 |
| 上行波動率 | 1.733 |
| 下行波動率 | 1.563 |
| 收益率峰度 | 3.535 |
| 收益率偏度 | 0.174 |
| 最大單日漲幅 | 9.982 |
| 最大單日跌幅 | -13.759 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.109 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.832 |
| ATR百分比 | 2.899 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.072% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.339% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.176% |
| 上漲天數比例 | 41.772% |
| 下跌天數比例 | 51.919% |
| 平盤天數比例 | 6.309% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.235% | 2.279% | 80.522% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.738% | 1.132% | -30.268% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.470% | -1.804% | 57.088% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.557% | -1.164% | -31.207% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.470% |
| 平均漲跌幅 | 1.931% |
| 上漲比例 | 72.614% |
| 平均成交量(張) | 15889 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.585 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 235 | 145 | 61.702% |
| 3 | 下跌 | 697 | 307 | 44.046% |
| 5 | 上漲 | 33 | 23 | 69.697% |
| 5 | 下跌 | 221 | 97 | 43.891% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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