技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.296 |
| MACD | -1.664 |
| DIF | -1.664 |
| EMA_12 | 219.841 |
| EMA_26 | 221.506 |
| MACD Signal | -0.491 |
| MACD Histogram | -1.173 |
| 布林帶上軌 | 239.536 |
| 布林帶中軌 | 223.900 |
| 布林帶下軌 | 208.264 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 216.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 208.264
- 205.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 239.536
- 244.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.773 |
| 年化波動率 | 44.026 |
| 5日波動率 | 2.413 |
| 10日波動率 | 2.525 |
| 20日波動率 | 2.591 |
| 60日波動率 | 2.659 |
| 上行波動率 | 2.086 |
| 下行波動率 | 1.748 |
| 收益率峰度 | 2.058 |
| 收益率偏度 | 0.315 |
| 最大單日漲幅 | 13.385 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.193 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.934 |
| ATR百分比 | 3.681 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.144% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.164% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.130% |
| 上漲天數比例 | 39.376% |
| 下跌天數比例 | 54.949% |
| 平盤天數比例 | 5.675% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.762% | 2.843% | 120.335% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.253% | 1.429% | -30.554% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.527% | -2.277% | 58.522% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.459% | -1.474% | -34.742% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.602% |
| 平均漲跌幅 | 2.494% |
| 上漲比例 | 79.832% |
| 平均成交量(張) | 28226 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.089 |
| 價量變化相關性 | 0.136 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 209 | 125 | 59.809% |
| 3 | 下跌 | 779 | 326 | 41.849% |
| 5 | 上漲 | 37 | 20 | 54.054% |
| 5 | 下跌 | 262 | 100 | 38.168% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 9 | 26.471% |
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