技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 69.811 |
MACD | 1.156 |
DIF | 1.156 |
EMA_12 | 19.420 |
EMA_26 | 18.265 |
MACD Signal | 1.018 |
MACD Histogram | 0.138 |
布林帶上軌 | 20.851 |
布林帶中軌 | 18.995 |
布林帶下軌 | 17.139 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.995
- 17.139
- 16.093
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.100
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.578 |
年化波動率 | 40.918 |
5日波動率 | 2.257 |
10日波動率 | 2.363 |
20日波動率 | 2.430 |
60日波動率 | 2.483 |
上行波動率 | 1.936 |
下行波動率 | 1.570 |
收益率峰度 | 1.822 |
收益率偏度 | 0.374 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.896 |
波動率比率(上行/下行) | 1.233 |
平均真實範圍(ATR) | 0.517 |
ATR百分比 | 3.346 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
月初效應-上漲比例 | 38.087% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
月底效應-上漲比例 | 37.051% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.055% |
上漲天數比例 | 36.591% |
下跌天數比例 | 58.846% |
平盤天數比例 | 4.564% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.752% | 2.680% | 91.224% |
價格上漲_成交量下降 | 21.208% | 1.420% | -28.683% |
價格下跌_成交量上升 | 21.369% | -2.214% | 57.561% |
價格下跌_成交量下降 | 32.671% | -1.338% | -30.989% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.624% |
平均漲跌幅 | 2.667% |
上漲比例 | 77.113% |
平均成交量(張) | 103488 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.402 |
價量變化相關性 | 0.294 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 161 | 108 | 67.081% |
3 | 下跌 | 885 | 357 | 40.339% |
5 | 上漲 | 15 | 12 | 80.000% |
5 | 下跌 | 319 | 131 | 41.066% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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