技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 69.811 |
| MACD | 1.156 |
| DIF | 1.156 |
| EMA_12 | 19.420 |
| EMA_26 | 18.265 |
| MACD Signal | 1.018 |
| MACD Histogram | 0.138 |
| 布林帶上軌 | 20.851 |
| 布林帶中軌 | 18.995 |
| 布林帶下軌 | 17.139 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.995
- 17.139
- 16.093
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.578 |
| 年化波動率 | 40.918 |
| 5日波動率 | 2.257 |
| 10日波動率 | 2.363 |
| 20日波動率 | 2.430 |
| 60日波動率 | 2.483 |
| 上行波動率 | 1.936 |
| 下行波動率 | 1.570 |
| 收益率峰度 | 1.822 |
| 收益率偏度 | 0.374 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.896 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.233 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.517 |
| ATR百分比 | 3.346 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.055% |
| 上漲天數比例 | 36.591% |
| 下跌天數比例 | 58.846% |
| 平盤天數比例 | 4.564% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.752% | 2.680% | 91.224% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.208% | 1.420% | -28.683% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.369% | -2.214% | 57.561% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.671% | -1.338% | -30.989% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.624% |
| 平均漲跌幅 | 2.667% |
| 上漲比例 | 77.113% |
| 平均成交量(張) | 103488 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.402 |
| 價量變化相關性 | 0.294 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 161 | 108 | 67.081% |
| 3 | 下跌 | 885 | 357 | 40.339% |
| 5 | 上漲 | 15 | 12 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 319 | 131 | 41.066% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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