台積電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價299.74
收盤價標準差252.65
最高價1160.00
最低價57.00
平均成交量(張)38563.53
成交量標準差(張)20190.28
平均成交金額11484607182.00
平均成交筆數22641.79
平均漲跌幅0.00
上漲天數比例44.16
最大單日漲幅5.71
最大單日跌幅-6.25
年化波動率25.08
最大回撤-45.68

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一300.93255.0536537.9122743.92-0.0343.97
週二301.04254.3036852.0221540.370.0546.08
週三300.10251.5639256.1822227.120.0444.61
週四298.84249.8638773.9422034.25-0.0342.90
週五300.90254.6742050.4125122.61-0.0143.29
週六148.1060.378224.053204.870.0840.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-031020.0030.231066.281078.91-12.63-4.520.00-8.11
2025-03-041000.0026.091056.081073.07-16.99-7.010.00-9.97
2025-03-051020.0033.331050.531069.14-18.61-9.330.00-9.27
2025-03-061005.0032.651043.531064.39-20.86-11.640.00-9.22
2025-03-071005.0037.211037.601059.99-22.39-13.790.00-8.60
2025-03-10998.0027.921031.511055.39-23.89-15.810.00-8.08
2025-03-11971.0019.141022.201049.14-26.95-18.040.00-8.91
2025-03-12988.0026.391016.941044.61-27.68-19.960.00-7.71
2025-03-13965.0024.891008.951038.72-29.77-21.920.00-7.85
2025-03-14959.0019.091001.261032.81-31.55-23.850.00-7.70

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-211095.000中性
2025-02-241075.000中性
2025-02-251055.001買入
2025-02-261060.001買入
2025-02-271040.002強烈買入
2025-03-031020.002強烈買入
2025-03-041000.003強烈買入
2025-03-051020.000中性
2025-03-061005.001買入
2025-03-071005.001買入
2025-03-10998.002強烈買入
2025-03-11971.002強烈買入
2025-03-12988.002強烈買入
2025-03-13965.002強烈買入
2025-03-14959.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-211095.00持平持平持平持平持平
2025-02-241075.00持平持平持平持平持平
2025-02-251055.00持平持平持平持平買入
2025-02-261060.00持平持平持平持平買入
2025-02-271040.00持平持平持平買入買入
2025-03-031020.00持平持平持平買入買入
2025-03-041000.00持平買入持平買入買入
2025-03-051020.00持平持平持平持平持平
2025-03-061005.00持平持平持平持平買入
2025-03-071005.00持平持平持平持平買入
2025-03-10998.00持平買入持平持平買入
2025-03-11971.00持平買入持平持平買入
2025-03-12988.00持平買入持平持平買入
2025-03-13965.00持平買入持平持平買入
2025-03-14959.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.98
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1857.48
索提諾比率1.21
波動率比率(上行/下行)1.10
95%VaR-2.36
99%VaR-3.70

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.58
年化波動率25.08
5日波動率1.42
10日波動率1.47
20日波動率1.50
60日波動率1.53
上行波動率1.10
下行波動率1.01
收益率峰度3.03
收益率偏度0.19
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-9.75
波動率比率(上行/下行)1.10
平均真實範圍(ATR)5.88
ATR百分比1.88

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.748455.910131668.750.606042
20.8407395.242341662.50.128582
31.389666.064851662.50.201652
40.2757825.507411566.66670.0198125
50.80214.889361553.33330.129962
61.082066.3890815600.143275
73.5015510.08651546.66670.330628
8-0.1805563.647691553.3333-0.09519
90.003884865.389431573.3333-0.0302039
102.546726.077031566.66670.391647
113.263788.4693415600.365685
121.908985.319261573.33330.327548

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.748455.910131668.750.606042
73.5015510.08651546.66670.330628
113.263788.4693415600.365685

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-0.1805563.647691553.3333-0.09519
90.003884865.389431573.3333-0.0302039
40.2757825.507411566.66670.0198125

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1123.7484568.75
763.5015546.6667
11103.2637860

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-0.18055646.6667
980.0038848626.6667
430.27578233.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性52.81

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.85
趨勢持續性55.76

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.74
趨勢持續性60.59

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.39
趨勢持續性67.62

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.92
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.19
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-6.08
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度4.51

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量19.32
動量持續性52.81

10日動量


指標數值
價格動量0.85
成交量動量20.04
動量持續性55.76

20日動量


指標數值
價格動量1.74
成交量動量22.07
動量持續性60.59

60日動量


指標數值
價格動量5.39
成交量動量23.26
動量持續性67.62

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.21
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度6.08

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量42394.92
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率42.70
長期上漲機率48.31

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.01450.03290.3483
Volume_Shares-0.01451.0000-0.03380.0740
RSI_140.0329-0.03381.00000.5250
MACD0.34830.07400.52501.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.491%
下跌46.623%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-52.68%
2245-33.88%
3343-15.16%
4291-13.75%
5318-12.89%
6307-25.08%
7326-37.42%
83306.36%
9305-20.33%
10308-45.78%
11323-42.11%
12331-24.17%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 6.36%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -52.68%)

  • 平均準確率:-26.41%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-1.63%
33430.87%
4291-0.69%
5318-0.31%
6307-0.33%
73260.61%
83300.61%
9305-0.98%
103080.65%
11323-0.93%
123310.91%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 0.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-16.11%
2245-15.51%
3343-2.92%
4291-6.19%
5318-8.18%
6307-7.49%
7326-15.34%
83306.36%
9305-5.57%
10308-12.66%
11323-17.65%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 6.36%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -17.65%)

  • 平均準確率:-9.14%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-0.82%
33430.00%
4291-0.69%
53180.00%
6307-0.33%
73261.53%
83300.00%
9305-0.98%
103080.00%
113230.00%
123310.30%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.53%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-12.08%
2245-2.86%
3343-0.87%
4291-0.69%
5318-2.20%
6307-1.95%
7326-6.75%
83301.52%
9305-2.30%
10308-4.87%
11323-4.02%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -12.08%)

  • 平均準確率:-3.34%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-25.50%
2245-13.06%
3343-12.24%
4291-5.50%
5318-2.20%
6307-14.98%
7326-17.48%
8330-2.12%
9305-10.49%
10308-28.90%
11323-19.50%
12331-13.90%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: -2.12%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -28.90%)

  • 平均準確率:-13.82%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 959.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 955.000

  • 941.288


潛在阻力位 (由低到高)



  • 1100.000

  • 1125.812


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.081
上漲比例44.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.248
上漲比例45.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06896160.10164444.4695
2-0.06768560.03829743.7773
3-0.04776270.056734443.0801
40.03087320.14159645.3222

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.066827542.3402
20.14924745.5388
3-0.091448144.4698
4-0.16616343.7209
5-0.33918945.6081

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例44.161
下跌天數比例44.859
平盤天數比例10.980

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.054
平均漲幅1.554
平均成交量變化(張)54.692

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例24.242
平均漲幅1.032
平均成交量變化(張)-27.673

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.557
平均跌幅-1.313
平均成交量變化(張)48.630

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例26.148
平均跌幅-0.779
平均成交量變化(張)-26.696

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率3.436
平均漲跌幅-0.187
上漲比例44.531
平均成交量(張)92739.909

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.014
成交量變化與價格變化相關係數-0.042

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.94%40828.1714.04%19.15%33.33%
最近一周-4.58%48048.21-14.04%25.74%28.57%
最近半個月-12.42%49909.5734.67%23.62%40.00%
最近一個月-15.51%46066.13-7.83%29.48%36.67%
最近兩個月-9.95%41902.1431.01%30.06%33.33%
最近三個月-8.67%41496.101.75%28.31%40.00%
最近半年4.01%44760.47-2.07%35.17%45.56%
最近一年76.94%40712.1387.50%31.26%46.30%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天23.5/26.4/19.1/-7.3-78.3%/-11.5%/-80.8%-7.75/-7.71/-7.70/0.01
最近一周26.8/32.7/19.1/-13.6-82.5%/7.6%/-80.8%-8.30/-9.22/-7.70/1.52
最近半個月32.1/56.1/19.1/-37.0-83.6%/-63.7%/-80.8%-7.22/-2.89/-7.70/-4.81
最近一個月40.7/65.2/19.1/-46.1-45.6%/-166.5%/-80.8%-4.64/2.44/-7.70/-10.14
最近兩個月49.1/59.6/19.1/-40.5-2.3%/-138.5%/-80.8%-1.73/5.11/-7.70/-12.81
最近三個月48.7/61.5/19.1/-42.4-4.3%/-102.2%/-80.8%-2.29/-1.08/-7.70/-6.62
最近半年53.8/64.1/19.1/-45.011.2%/-178.5%/-80.8%-0.94/5.13/-7.70/-12.83
最近一年57.3/51.7/19.1/-32.623.1%/-40.8%/-80.8%-0.23/0.57/-7.70/-8.27

成交量分析


指標數值
近期平均成交量46066.13張
成交量趨勢-7.83%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點955.00
第2個買點941.29

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位922.46 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標1100.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.83% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:99.34% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:95.82% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.61%

  • 中期(20日)波動率:23.44%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:299.74

  • 價格波動範圍:57.00 ~ 1160.00

  • 價格變異係數:84.29%


風險指標



  • 最大回撤:-45.68%

  • 回撤恢復天數:6天

  • 風險調整後收益:0.77


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.95%

  • 近期波動率:30.06%

  • 近期最大回撤:-15.51%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3238.38%

  • 波動率相對表現:+5.06%

  • 回撤相對表現:+30.17%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:48.31%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:28



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置