技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.789 |
| MACD | -0.384 |
| DIF | -0.384 |
| EMA_12 | 79.397 |
| EMA_26 | 79.781 |
| MACD Signal | -0.272 |
| MACD Histogram | -0.112 |
| 布林帶上軌 | 81.842 |
| 布林帶中軌 | 79.720 |
| 布林帶下軌 | 77.598 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 78.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 77.598
- 77.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.842
- 82.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.301 |
| 年化波動率 | 36.528 |
| 5日波動率 | 1.557 |
| 10日波動率 | 1.659 |
| 20日波動率 | 1.743 |
| 60日波動率 | 1.863 |
| 上行波動率 | 2.469 |
| 下行波動率 | 1.343 |
| 收益率峰度 | 428.587 |
| 收益率偏度 | 12.166 |
| 最大單日漲幅 | 81.744 |
| 最大單日跌幅 | -11.268 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.838 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.050 |
| ATR百分比 | 2.295 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.382% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.344% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.048% |
| 上漲天數比例 | 41.543% |
| 下跌天數比例 | 50.928% |
| 平盤天數比例 | 7.529% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.098% | 1.759% | 83.245% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.049% | 1.118% | -30.312% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.738% | -1.376% | 62.705% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.116% | -0.848% | -31.196% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.179% |
| 平均漲跌幅 | 0.944% |
| 上漲比例 | 60.300% |
| 平均成交量(張) | 10044 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.045 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 266 | 158 | 59.398% |
| 3 | 下跌 | 723 | 310 | 42.877% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 239 | 98 | 41.004% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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