技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.000 |
| MACD | -0.260 |
| DIF | -0.260 |
| EMA_12 | 17.940 |
| EMA_26 | 18.200 |
| MACD Signal | -0.163 |
| MACD Histogram | -0.097 |
| 布林帶上軌 | 19.384 |
| 布林帶中軌 | 18.348 |
| 布林帶下軌 | 17.311 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.311
- 17.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.384
- 19.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.884 |
| 年化波動率 | 29.907 |
| 5日波動率 | 1.504 |
| 10日波動率 | 1.593 |
| 20日波動率 | 1.650 |
| 60日波動率 | 1.717 |
| 上行波動率 | 1.659 |
| 下行波動率 | 1.249 |
| 收益率峰度 | 6.620 |
| 收益率偏度 | 0.782 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.328 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.455 |
| ATR百分比 | 2.388 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.474% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.211% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 37.473% |
| 下跌天數比例 | 50.810% |
| 平盤天數比例 | 11.663% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.516% | 1.903% | 136.975% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.657% | 1.033% | -33.818% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.459% | -1.215% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.368% | -0.860% | -36.855% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.936% |
| 平均漲跌幅 | 1.561% |
| 上漲比例 | 68.278% |
| 平均成交量(張) | 5983 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.288 |
| 價量變化相關性 | 0.323 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 195 | 115 | 58.974% |
| 3 | 下跌 | 923 | 326 | 35.320% |
| 5 | 上漲 | 35 | 22 | 62.857% |
| 5 | 下跌 | 378 | 141 | 37.302% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 50 | 18 | 36.000% |
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