技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.962 |
| MACD | 0.322 |
| DIF | 0.322 |
| EMA_12 | 32.473 |
| EMA_26 | 32.151 |
| MACD Signal | 0.189 |
| MACD Histogram | 0.132 |
| 布林帶上軌 | 33.750 |
| 布林帶中軌 | 31.965 |
| 布林帶下軌 | 30.180 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.305
- 31.965
- 30.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.750
- 34.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.125 |
| 年化波動率 | 33.739 |
| 5日波動率 | 1.673 |
| 10日波動率 | 1.777 |
| 20日波動率 | 1.845 |
| 60日波動率 | 1.919 |
| 上行波動率 | 1.852 |
| 下行波動率 | 1.483 |
| 收益率峰度 | 5.842 |
| 收益率偏度 | 0.557 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.483 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.249 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.976 |
| ATR百分比 | 2.514 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.073% |
| 上漲天數比例 | 38.497% |
| 下跌天數比例 | 53.530% |
| 平盤天數比例 | 7.946% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.577% | 2.086% | 139.582% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.047% | 0.992% | -35.425% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.698% | -1.444% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.678% | -0.957% | -36.815% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.228% |
| 平均漲跌幅 | 1.312% |
| 上漲比例 | 64.304% |
| 平均成交量(張) | 2568 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.268 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 198 | 131 | 66.162% |
| 3 | 下跌 | 849 | 345 | 40.636% |
| 5 | 上漲 | 25 | 12 | 48.000% |
| 5 | 下跌 | 300 | 130 | 43.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 11 | 40.741% |
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