技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.000 |
| MACD | 71.653 |
| DIF | 71.653 |
| EMA_12 | 1894.470 |
| EMA_26 | 1822.816 |
| MACD Signal | 95.989 |
| MACD Histogram | -24.336 |
| 布林帶上軌 | 2078.457 |
| 布林帶中軌 | 1903.250 |
| 布林帶下軌 | 1728.043 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1895.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1728.043
- 1655.000
- 1627.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 2078.457
- 2085.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.128 |
| 年化波動率 | 33.774 |
| 5日波動率 | 1.808 |
| 10日波動率 | 1.902 |
| 20日波動率 | 1.947 |
| 60日波動率 | 1.983 |
| 上行波動率 | 1.692 |
| 下行波動率 | 1.407 |
| 收益率峰度 | 3.622 |
| 收益率偏度 | 0.446 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.203 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.936 |
| ATR百分比 | 2.911 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.437% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.960% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.101% |
| 上漲天數比例 | 38.121% |
| 下跌天數比例 | 55.034% |
| 平盤天數比例 | 6.846% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.805% | 1.979% | 66.958% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.926% | 1.210% | -24.993% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.631% | -1.588% | 43.810% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.638% | -1.090% | -27.569% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.805% |
| 平均漲跌幅 | 2.043% |
| 上漲比例 | 70.950% |
| 平均成交量(張) | 1378 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.445 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 229 | 143 | 62.445% |
| 3 | 下跌 | 923 | 336 | 36.403% |
| 5 | 上漲 | 36 | 22 | 61.111% |
| 5 | 下跌 | 376 | 133 | 35.372% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 50 | 19 | 38.000% |
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