技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 14.917 |
MACD | -7.121 |
DIF | -7.121 |
EMA_12 | 304.880 |
EMA_26 | 312.001 |
MACD Signal | -1.862 |
MACD Histogram | -5.258 |
布林帶上軌 | 382.341 |
布林帶中軌 | 324.325 |
布林帶下軌 | 266.309 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 295.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 282.500
- 266.309
潛在阻力位 (由低到高)
- 371.500
- 382.341
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.592 |
年化波動率 | 41.143 |
5日波動率 | 2.283 |
10日波動率 | 2.387 |
20日波動率 | 2.446 |
60日波動率 | 2.494 |
上行波動率 | 1.892 |
下行波動率 | 1.644 |
收益率峰度 | 1.628 |
收益率偏度 | 0.230 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.151 |
平均真實範圍(ATR) | 8.315 |
ATR百分比 | 3.447 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.378% |
月初效應-上漲比例 | 42.261% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.462% |
月底效應-上漲比例 | 41.538% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.538% |
上漲天數比例 | 40.940% |
下跌天數比例 | 53.879% |
平盤天數比例 | 5.181% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.268% | 2.733% | 90.490% |
價格上漲_成交量下降 | 23.383% | 1.373% | -29.819% |
價格下跌_成交量上升 | 22.148% | -2.309% | 58.126% |
價格下跌_成交量下降 | 30.201% | -1.280% | -31.403% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 6.577% |
平均漲跌幅 | 1.620% |
上漲比例 | 64.490% |
平均成交量(張) | 7846 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.080 |
價量變化相關性 | 0.125 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 214 | 141 | 65.888% |
3 | 下跌 | 736 | 310 | 42.120% |
5 | 上漲 | 22 | 12 | 54.545% |
5 | 下跌 | 255 | 104 | 40.784% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 17 | 6 | 35.294% |
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