技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.012 |
| MACD | 1.062 |
| DIF | 1.062 |
| EMA_12 | 52.274 |
| EMA_26 | 51.212 |
| MACD Signal | 1.274 |
| MACD Histogram | -0.212 |
| 布林帶上軌 | 53.870 |
| 布林帶中軌 | 52.350 |
| 布林帶下軌 | 50.830 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.830
- 50.200
- 48.255
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.870
- 54.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.160 |
| 年化波動率 | 34.290 |
| 5日波動率 | 1.741 |
| 10日波動率 | 1.849 |
| 20日波動率 | 1.922 |
| 60日波動率 | 1.992 |
| 上行波動率 | 1.720 |
| 下行波動率 | 1.508 |
| 收益率峰度 | 4.899 |
| 收益率偏度 | 0.268 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.232 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.141 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.948 |
| ATR百分比 | 2.707 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.123% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.089% |
| 上漲天數比例 | 37.906% |
| 下跌天數比例 | 54.765% |
| 平盤天數比例 | 7.329% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.342% | 2.064% | 106.455% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.027% | 1.073% | -32.216% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.503% | -1.639% | 58.354% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.128% | -1.062% | -32.756% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.503% |
| 平均漲跌幅 | 1.732% |
| 上漲比例 | 74.294% |
| 平均成交量(張) | 8756 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.418 |
| 價量變化相關性 | 0.282 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 113 | 59.474% |
| 3 | 下跌 | 874 | 352 | 40.275% |
| 5 | 上漲 | 33 | 20 | 60.606% |
| 5 | 下跌 | 305 | 130 | 42.623% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 5 | 45.455% |
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