技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.167 |
| MACD | -0.429 |
| DIF | -0.429 |
| EMA_12 | 28.371 |
| EMA_26 | 28.800 |
| MACD Signal | -0.305 |
| MACD Histogram | -0.125 |
| 布林帶上軌 | 30.327 |
| 布林帶中軌 | 28.902 |
| 布林帶下軌 | 27.478 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.478
- 26.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.100
- 30.327
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.284 |
| 年化波動率 | 36.252 |
| 5日波動率 | 1.702 |
| 10日波動率 | 1.813 |
| 20日波動率 | 1.901 |
| 60日波動率 | 2.005 |
| 上行波動率 | 2.152 |
| 下行波動率 | 1.660 |
| 收益率峰度 | 5.208 |
| 收益率偏度 | 0.732 |
| 最大單日漲幅 | 14.286 |
| 最大單日跌幅 | -9.908 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.296 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.354 |
| ATR百分比 | 2.702 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.432% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 37.739% |
| 下跌天數比例 | 41.131% |
| 平盤天數比例 | 20.188% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.346% | 2.189% | 392.261% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.820% | 1.311% | -43.788% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.133% | -1.048% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.701% | -1.101% | -48.552% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.871% |
| 平均漲跌幅 | 1.439% |
| 上漲比例 | 55.102% |
| 平均成交量(張) | 1506 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.052 |
| 價量變化相關性 | 0.256 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 247 | 132 | 53.441% |
| 3 | 下跌 | 969 | 309 | 31.889% |
| 5 | 上漲 | 50 | 25 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 464 | 141 | 30.388% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 81 | 24 | 29.630% |
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