技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 30.435 |
MACD | 0.020 |
DIF | 0.020 |
EMA_12 | 11.578 |
EMA_26 | 11.559 |
MACD Signal | 0.078 |
MACD Histogram | -0.058 |
布林帶上軌 | 12.001 |
布林帶中軌 | 11.683 |
布林帶下軌 | 11.364 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.001
- 12.050
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.944 |
年化波動率 | 30.859 |
5日波動率 | 1.594 |
10日波動率 | 1.687 |
20日波動率 | 1.749 |
60日波動率 | 1.805 |
上行波動率 | 1.566 |
下行波動率 | 1.332 |
收益率峰度 | 5.101 |
收益率偏度 | 0.358 |
最大單日漲幅 | 9.960 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.175 |
平均真實範圍(ATR) | 0.468 |
ATR百分比 | 2.554 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
月初效應-上漲比例 | 37.913% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
月底效應-上漲比例 | 36.923% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.037% |
上漲天數比例 | 38.067% |
下跌天數比例 | 51.839% |
平盤天數比例 | 10.094% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.953% | 1.946% | 111.604% |
價格上漲_成交量下降 | 20.644% | 1.036% | -32.243% |
價格下跌_成交量上升 | 24.107% | -1.458% | 71.154% |
價格下跌_成交量下降 | 32.295% | -0.896% | -34.515% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.376% |
平均漲跌幅 | 1.350% |
上漲比例 | 66.346% |
平均成交量(張) | 17356 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.380 |
價量變化相關性 | 0.247 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 209 | 118 | 56.459% |
3 | 下跌 | 879 | 341 | 38.794% |
5 | 上漲 | 47 | 18 | 38.298% |
5 | 下跌 | 336 | 129 | 38.393% |
10 | 上漲 | 11 | 2 | 18.182% |
10 | 下跌 | 31 | 10 | 32.258% |
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