技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 74.359 |
MACD | 0.411 |
DIF | 0.411 |
EMA_12 | 31.556 |
EMA_26 | 31.146 |
MACD Signal | 0.229 |
MACD Histogram | 0.181 |
布林帶上軌 | 32.422 |
布林帶中軌 | 31.113 |
布林帶下軌 | 29.803 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.113
- 30.309
- 30.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.850
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.544 |
年化波動率 | 24.515 |
5日波動率 | 1.241 |
10日波動率 | 1.326 |
20日波動率 | 1.385 |
60日波動率 | 1.451 |
上行波動率 | 1.244 |
下行波動率 | 1.141 |
收益率峰度 | 8.777 |
收益率偏度 | 0.148 |
最大單日漲幅 | 9.979 |
最大單日跌幅 | -12.500 |
波動率比率(上行/下行) | 1.091 |
平均真實範圍(ATR) | 0.849 |
ATR百分比 | 1.945 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
月初效應-上漲比例 | 34.435% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.073% |
上漲天數比例 | 37.289% |
下跌天數比例 | 54.980% |
平盤天數比例 | 7.732% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.523% | 1.483% | 114.878% |
價格上漲_成交量下降 | 20.510% | 0.788% | -34.170% |
價格下跌_成交量上升 | 25.074% | -1.087% | 66.843% |
價格下跌_成交量下降 | 31.893% | -0.718% | -33.211% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.483% |
平均漲跌幅 | 0.924% |
上漲比例 | 64.873% |
平均成交量(張) | 1717 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.167 |
價量變化相關性 | 0.207 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 177 | 111 | 62.712% |
3 | 下跌 | 921 | 335 | 36.374% |
5 | 上漲 | 24 | 15 | 62.500% |
5 | 下跌 | 373 | 122 | 32.708% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 50 | 19 | 38.000% |
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