技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 74.359 |
| MACD | 0.411 |
| DIF | 0.411 |
| EMA_12 | 31.556 |
| EMA_26 | 31.146 |
| MACD Signal | 0.229 |
| MACD Histogram | 0.181 |
| 布林帶上軌 | 32.422 |
| 布林帶中軌 | 31.113 |
| 布林帶下軌 | 29.803 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.113
- 30.309
- 30.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.544 |
| 年化波動率 | 24.515 |
| 5日波動率 | 1.241 |
| 10日波動率 | 1.326 |
| 20日波動率 | 1.385 |
| 60日波動率 | 1.451 |
| 上行波動率 | 1.244 |
| 下行波動率 | 1.141 |
| 收益率峰度 | 8.777 |
| 收益率偏度 | 0.148 |
| 最大單日漲幅 | 9.979 |
| 最大單日跌幅 | -12.500 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.091 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.849 |
| ATR百分比 | 1.945 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.073% |
| 上漲天數比例 | 37.289% |
| 下跌天數比例 | 54.980% |
| 平盤天數比例 | 7.732% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.523% | 1.483% | 114.878% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.510% | 0.788% | -34.170% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.074% | -1.087% | 66.843% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.893% | -0.718% | -33.211% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.483% |
| 平均漲跌幅 | 0.924% |
| 上漲比例 | 64.873% |
| 平均成交量(張) | 1717 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.167 |
| 價量變化相關性 | 0.207 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 177 | 111 | 62.712% |
| 3 | 下跌 | 921 | 335 | 36.374% |
| 5 | 上漲 | 24 | 15 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 373 | 122 | 32.708% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 50 | 19 | 38.000% |
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