技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 49.091 |
MACD | 0.194 |
DIF | 0.194 |
EMA_12 | 39.771 |
EMA_26 | 39.578 |
MACD Signal | 0.236 |
MACD Histogram | -0.042 |
布林帶上軌 | 40.163 |
布林帶中軌 | 39.712 |
布林帶下軌 | 39.262 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.262
- 39.100
- 38.995
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.163
- 40.400
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.310 |
年化波動率 | 20.797 |
5日波動率 | 0.992 |
10日波動率 | 1.057 |
20日波動率 | 1.110 |
60日波動率 | 1.186 |
上行波動率 | 1.221 |
下行波動率 | 0.917 |
收益率峰度 | 24.381 |
收益率偏度 | 1.747 |
最大單日漲幅 | 20.060 |
最大單日跌幅 | -8.431 |
波動率比率(上行/下行) | 1.331 |
平均真實範圍(ATR) | 0.519 |
ATR百分比 | 1.627 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
月初效應-上漲比例 | 42.509% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.024% |
月底效應-上漲比例 | 44.103% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.007% |
上漲天數比例 | 42.680% |
下跌天數比例 | 46.851% |
平盤天數比例 | 10.414% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.497% | 1.174% | 203.977% |
價格上漲_成交量下降 | 20.371% | 0.657% | -42.873% |
價格下跌_成交量上升 | 26.076% | -0.825% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 31.055% | -0.549% | -43.379% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.226% |
平均漲跌幅 | 0.703% |
上漲比例 | 61.842% |
平均成交量(張) | 752 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.229 |
價量變化相關性 | 0.275 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 326 | 158 | 48.466% |
3 | 下跌 | 693 | 294 | 42.424% |
5 | 上漲 | 87 | 38 | 43.678% |
5 | 下跌 | 221 | 107 | 48.416% |
10 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
10 | 下跌 | 10 | 3 | 30.000% |
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