技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.742 |
| MACD | 0.967 |
| DIF | 0.967 |
| EMA_12 | 75.429 |
| EMA_26 | 74.462 |
| MACD Signal | 2.635 |
| MACD Histogram | -1.668 |
| 布林帶上軌 | 90.409 |
| 布林帶中軌 | 79.200 |
| 布林帶下軌 | 67.991 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 73.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 68.563
- 68.500
- 67.991
潛在阻力位 (由低到高)
- 90.409
- 90.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.248 |
| 年化波動率 | 35.693 |
| 5日波動率 | 1.962 |
| 10日波動率 | 2.053 |
| 20日波動率 | 2.100 |
| 60日波動率 | 2.135 |
| 上行波動率 | 1.775 |
| 下行波動率 | 1.374 |
| 收益率峰度 | 2.618 |
| 收益率偏度 | 0.502 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.291 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.389 |
| ATR百分比 | 3.134 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.124% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.194% |
| 上漲天數比例 | 38.309% |
| 下跌天數比例 | 54.362% |
| 平盤天數比例 | 7.329% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.946% | 2.389% | 114.595% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.886% | 1.227% | -31.485% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.282% | -1.807% | 69.378% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.886% | -1.086% | -34.534% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.913% |
| 平均漲跌幅 | 1.872% |
| 上漲比例 | 67.169% |
| 平均成交量(張) | 9080 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.058 |
| 價量變化相關性 | 0.179 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 108 | 63.905% |
| 3 | 下跌 | 813 | 334 | 41.082% |
| 5 | 上漲 | 20 | 14 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 281 | 115 | 40.925% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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