技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.541 |
| MACD | 0.162 |
| DIF | 0.162 |
| EMA_12 | 43.321 |
| EMA_26 | 43.158 |
| MACD Signal | 0.317 |
| MACD Histogram | -0.154 |
| 布林帶上軌 | 44.490 |
| 布林帶中軌 | 43.438 |
| 布林帶下軌 | 42.385 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.656
- 42.385
- 41.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.490
- 44.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.974 |
| 年化波動率 | 31.333 |
| 5日波動率 | 1.567 |
| 10日波動率 | 1.675 |
| 20日波動率 | 1.749 |
| 60日波動率 | 1.821 |
| 上行波動率 | 1.677 |
| 下行波動率 | 1.406 |
| 收益率峰度 | 7.063 |
| 收益率偏度 | 0.498 |
| 最大單日漲幅 | 16.385 |
| 最大單日跌幅 | -13.951 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.193 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.122 |
| ATR百分比 | 2.385 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.082% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.471% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.077% |
| 上漲天數比例 | 40.651% |
| 下跌天數比例 | 52.731% |
| 平盤天數比例 | 6.618% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.868% | 1.954% | 118.200% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.872% | 0.871% | -32.594% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.514% | -1.453% | 72.193% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.746% | -0.856% | -34.191% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.228% |
| 平均漲跌幅 | 1.361% |
| 上漲比例 | 65.889% |
| 平均成交量(張) | 2778 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.227 |
| 價量變化相關性 | 0.287 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 251 | 153 | 60.956% |
| 3 | 下跌 | 775 | 315 | 40.645% |
| 5 | 上漲 | 39 | 27 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 269 | 108 | 40.149% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 8 | 32.000% |
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