三洋實業的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)94.074
MACD2.754
DIF2.754
EMA_1278.239
EMA_2675.485
MACD Signal2.027
MACD Histogram0.727
布林帶上軌82.503
布林帶中軌75.785
布林帶下軌69.067

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 85.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 75.785

  • 71.100

  • 69.067


潛在阻力位 (由低到高)



  • 85.600


3. 波動性分析


指標數值
日波動率4.913
年化波動率77.994
5日波動率2.571
10日波動率2.836
20日波動率3.064
60日波動率3.441
上行波動率6.571
下行波動率1.872
收益率峰度1053.682
收益率偏度25.169
最大單日漲幅216.667
最大單日跌幅-10.043
波動率比率(上行/下行)3.509
平均真實範圍(ATR)0.902
ATR百分比3.933

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.012%
月初效應-上漲比例39.652%
月底效應-平均漲跌幅0.083%
月底效應-上漲比例44.315%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.003%
上漲天數比例40.865%
下跌天數比例47.324%
平盤天數比例9.973%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.243%3.119%265.326%
價格上漲_成交量下降18.270%2.158%-44.243%
價格下跌_成交量上升25.811%-1.843%inf%
價格下跌_成交量下降33.676%-1.492%-46.124%

高成交量分析


指標數值
發生頻率13.378%
平均漲跌幅1.306%
上漲比例56.566%
平均成交量(張)887

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性-0.207
價量變化相關性0.087




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲28016057.143%
3下跌78230238.619%
5上漲543157.407%
5下跌30910533.981%
10上漲000.000%
10下跌451431.111%


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