技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.333 |
| MACD | 0.067 |
| DIF | 0.067 |
| EMA_12 | 15.646 |
| EMA_26 | 15.579 |
| MACD Signal | 0.090 |
| MACD Histogram | -0.022 |
| 布林帶上軌 | 15.927 |
| 布林帶中軌 | 15.635 |
| 布林帶下軌 | 15.343 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.635
- 15.355
- 15.343
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.900
- 15.927
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.657 |
| 年化波動率 | 26.299 |
| 5日波動率 | 1.260 |
| 10日波動率 | 1.333 |
| 20日波動率 | 1.392 |
| 60日波動率 | 1.460 |
| 上行波動率 | 1.475 |
| 下行波動率 | 1.203 |
| 收益率峰度 | 9.324 |
| 收益率偏度 | 0.667 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.529 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.226 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.236 |
| ATR百分比 | 2.252 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.308% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.009% |
| 上漲天數比例 | 41.906% |
| 下跌天數比例 | 48.295% |
| 平盤天數比例 | 9.638% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.752% | 1.460% | 225.274% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.490% | 0.814% | -45.817% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.289% | -0.957% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.470% | -0.808% | -46.535% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.356% |
| 平均漲跌幅 | 1.065% |
| 上漲比例 | 65.012% |
| 平均成交量(張) | 969 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.156 |
| 價量變化相關性 | 0.224 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 305 | 164 | 53.770% |
| 3 | 下跌 | 745 | 316 | 42.416% |
| 5 | 上漲 | 67 | 30 | 44.776% |
| 5 | 下跌 | 244 | 104 | 42.623% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
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