技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.660 |
| MACD | 0.026 |
| DIF | 0.026 |
| EMA_12 | 32.499 |
| EMA_26 | 32.473 |
| MACD Signal | 0.151 |
| MACD Histogram | -0.125 |
| 布林帶上軌 | 33.767 |
| 布林帶中軌 | 32.750 |
| 布林帶下軌 | 31.733 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.733
- 31.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.750
- 33.767
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.315 |
| 年化波動率 | 36.743 |
| 5日波動率 | 1.754 |
| 10日波動率 | 1.880 |
| 20日波動率 | 1.969 |
| 60日波動率 | 2.074 |
| 上行波動率 | 2.069 |
| 下行波動率 | 1.666 |
| 收益率峰度 | 10.365 |
| 收益率偏度 | 0.190 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -26.383 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.242 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.742 |
| ATR百分比 | 2.864 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.053% |
| 上漲天數比例 | 38.148% |
| 下跌天數比例 | 50.550% |
| 平盤天數比例 | 11.087% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.067% | 2.265% | 213.224% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.329% | 1.155% | -40.264% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.826% | -1.329% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.779% | -1.066% | -41.682% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.933% |
| 平均漲跌幅 | 1.384% |
| 上漲比例 | 62.432% |
| 平均成交量(張) | 1332 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.442 |
| 價量變化相關性 | 0.229 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 133 | 61.860% |
| 3 | 下跌 | 869 | 333 | 38.320% |
| 5 | 上漲 | 35 | 17 | 48.571% |
| 5 | 下跌 | 335 | 129 | 38.507% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 10 | 22.222% |
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