技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.918 |
| MACD | -0.736 |
| DIF | -0.736 |
| EMA_12 | 22.272 |
| EMA_26 | 23.008 |
| MACD Signal | -0.563 |
| MACD Histogram | -0.173 |
| 布林帶上軌 | 24.938 |
| 布林帶中軌 | 22.950 |
| 布林帶下軌 | 20.962 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.962
- 20.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.700
- 24.938
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.053 |
| 年化波動率 | 32.591 |
| 5日波動率 | 1.547 |
| 10日波動率 | 1.639 |
| 20日波動率 | 1.707 |
| 60日波動率 | 1.781 |
| 上行波動率 | 1.824 |
| 下行波動率 | 1.478 |
| 收益率峰度 | 6.298 |
| 收益率偏度 | 0.667 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.951 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.234 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.303 |
| ATR百分比 | 2.511 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020% |
| 上漲天數比例 | 39.597% |
| 下跌天數比例 | 52.054% |
| 平盤天數比例 | 8.349% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.698% | 1.823% | 172.578% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.859% | 0.963% | -36.122% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.523% | -1.255% | 94.526% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.919% | -0.985% | -36.166% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.745% |
| 平均漲跌幅 | 1.559% |
| 上漲比例 | 68.320% |
| 平均成交量(張) | 4577 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.167 |
| 價量變化相關性 | 0.308 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 249 | 135 | 54.217% |
| 3 | 下跌 | 833 | 319 | 38.295% |
| 5 | 上漲 | 49 | 27 | 55.102% |
| 5 | 下跌 | 308 | 119 | 38.636% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 8 | 32.000% |
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