技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.000 |
| MACD | 0.164 |
| DIF | 0.164 |
| EMA_12 | 11.750 |
| EMA_26 | 11.587 |
| MACD Signal | 0.184 |
| MACD Histogram | -0.020 |
| 布林帶上軌 | 12.228 |
| 布林帶中軌 | 11.678 |
| 布林帶下軌 | 11.127 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.678
- 11.220
- 11.127
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.228
- 12.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.415 |
| 年化波動率 | 38.340 |
| 5日波動率 | 1.730 |
| 10日波動率 | 1.860 |
| 20日波動率 | 1.958 |
| 60日波動率 | 2.101 |
| 上行波動率 | 2.549 |
| 下行波動率 | 1.429 |
| 收益率峰度 | 109.644 |
| 收益率偏度 | 4.995 |
| 最大單日漲幅 | 60.588 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.783 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.235 |
| ATR百分比 | 2.904 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.302% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.007% |
| 上漲天數比例 | 45.949% |
| 下跌天數比例 | 44.980% |
| 平盤天數比例 | 8.748% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.450% | 2.206% | 199.419% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.273% | 1.130% | -39.635% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.949% | -1.246% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.328% | -1.069% | -43.643% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.444% |
| 平均漲跌幅 | 1.482% |
| 上漲比例 | 59.021% |
| 平均成交量(張) | 1152 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.190 |
| 價量變化相關性 | 0.312 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 360 | 185 | 51.389% |
| 3 | 下跌 | 583 | 267 | 45.798% |
| 5 | 上漲 | 89 | 48 | 53.933% |
| 5 | 下跌 | 180 | 82 | 45.556% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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