技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 77.143 |
| MACD | 0.409 |
| DIF | 0.409 |
| EMA_12 | 29.939 |
| EMA_26 | 29.530 |
| MACD Signal | 0.422 |
| MACD Histogram | -0.013 |
| 布林帶上軌 | 30.610 |
| 布林帶中軌 | 29.690 |
| 布林帶下軌 | 28.770 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.690
- 28.770
- 28.503
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.550
- 30.610
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.991 |
| 年化波動率 | 31.612 |
| 5日波動率 | 1.662 |
| 10日波動率 | 1.769 |
| 20日波動率 | 1.832 |
| 60日波動率 | 1.902 |
| 上行波動率 | 1.596 |
| 下行波動率 | 1.377 |
| 收益率峰度 | 4.758 |
| 收益率偏度 | 0.313 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.987 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.159 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.077 |
| ATR百分比 | 2.619 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.825% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.130% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.075% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.180% |
| 上漲天數比例 | 37.274% |
| 下跌天數比例 | 55.325% |
| 平盤天數比例 | 7.401% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.476% | 1.985% | 130.950% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.759% | 0.986% | -35.123% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.811% | -1.532% | 81.494% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.954% | -0.935% | -36.935% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.578% |
| 平均漲跌幅 | 1.372% |
| 上漲比例 | 70.280% |
| 平均成交量(張) | 1305 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.401 |
| 價量變化相關性 | 0.275 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 178 | 104 | 58.427% |
| 3 | 下跌 | 748 | 278 | 37.166% |
| 5 | 上漲 | 28 | 19 | 67.857% |
| 5 | 下跌 | 291 | 118 | 40.550% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
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