技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.818 |
| MACD | 0.043 |
| DIF | 0.043 |
| EMA_12 | 6.637 |
| EMA_26 | 6.594 |
| MACD Signal | 0.083 |
| MACD Histogram | -0.040 |
| 布林帶上軌 | 6.898 |
| 布林帶中軌 | 6.689 |
| 布林帶下軌 | 6.481 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 6.490
潛在支撐位 (由高到低)
- 6.481
- 6.320
潛在阻力位 (由低到高)
- 6.898
- 7.030
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.293 |
| 年化波動率 | 36.402 |
| 5日波動率 | 1.775 |
| 10日波動率 | 1.899 |
| 20日波動率 | 1.992 |
| 60日波動率 | 2.081 |
| 上行波動率 | 1.881 |
| 下行波動率 | 1.754 |
| 收益率峰度 | 7.328 |
| 收益率偏度 | 0.031 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.218 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.073 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.737 |
| ATR百分比 | 2.753 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.356% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.438% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 36.022% |
| 下跌天數比例 | 56.335% |
| 平盤天數比例 | 7.644% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.058% | 2.117% | 142.788% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.276% | 1.043% | -33.399% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.195% | -1.750% | 80.965% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.471% | -0.988% | -35.795% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.118% |
| 平均漲跌幅 | 0.890% |
| 上漲比例 | 63.366% |
| 平均成交量(張) | 4698 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.004 |
| 價量變化相關性 | 0.043 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 146 | 102 | 69.863% |
| 3 | 下跌 | 847 | 318 | 37.544% |
| 5 | 上漲 | 13 | 10 | 76.923% |
| 5 | 下跌 | 321 | 130 | 40.498% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
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