技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.059 |
| MACD | 0.407 |
| DIF | 0.407 |
| EMA_12 | 36.735 |
| EMA_26 | 36.328 |
| MACD Signal | 0.352 |
| MACD Histogram | 0.055 |
| 布林帶上軌 | 37.760 |
| 布林帶中軌 | 36.510 |
| 布林帶下軌 | 35.260 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.510
- 35.260
- 35.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.760
- 38.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.662 |
| 年化波動率 | 26.379 |
| 5日波動率 | 1.289 |
| 10日波動率 | 1.377 |
| 20日波動率 | 1.443 |
| 60日波動率 | 1.528 |
| 上行波動率 | 1.537 |
| 下行波動率 | 1.110 |
| 收益率峰度 | 7.856 |
| 收益率偏度 | 0.880 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.987 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.384 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.615 |
| ATR百分比 | 2.025 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.034% |
| 上漲天數比例 | 37.933% |
| 下跌天數比例 | 53.074% |
| 平盤天數比例 | 8.993% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.987% | 1.671% | 163.278% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.705% | 0.803% | -37.748% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.013% | -1.023% | 100.366% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.295% | -0.729% | -39.210% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.933% |
| 平均漲跌幅 | 1.332% |
| 上漲比例 | 65.405% |
| 平均成交量(張) | 1381 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.239 |
| 價量變化相關性 | 0.328 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 232 | 130 | 56.034% |
| 3 | 下跌 | 938 | 348 | 37.100% |
| 5 | 上漲 | 51 | 30 | 58.824% |
| 5 | 下跌 | 371 | 138 | 37.197% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 13 | 34.211% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
