技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.846 |
| MACD | 0.196 |
| DIF | 0.196 |
| EMA_12 | 14.393 |
| EMA_26 | 14.197 |
| MACD Signal | 0.185 |
| MACD Histogram | 0.011 |
| 布林帶上軌 | 15.054 |
| 布林帶中軌 | 14.295 |
| 布林帶下軌 | 13.536 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.295
- 14.007
- 13.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.054
- 15.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.256 |
| 年化波動率 | 35.812 |
| 5日波動率 | 1.866 |
| 10日波動率 | 1.973 |
| 20日波動率 | 2.047 |
| 60日波動率 | 2.120 |
| 上行波動率 | 1.894 |
| 下行波動率 | 1.483 |
| 收益率峰度 | 4.627 |
| 收益率偏度 | 0.509 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.905 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.277 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.461 |
| ATR百分比 | 2.812 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 37.503% |
| 下跌天數比例 | 54.604% |
| 平盤天數比例 | 7.893% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.409% | 2.350% | 125.392% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.221% | 1.116% | -31.810% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.034% | -1.579% | 64.257% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.336% | -1.091% | -34.868% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.423% |
| 平均漲跌幅 | 1.995% |
| 上漲比例 | 69.801% |
| 平均成交量(張) | 10234 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.398 |
| 價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 111 | 59.358% |
| 3 | 下跌 | 873 | 320 | 36.655% |
| 5 | 上漲 | 29 | 16 | 55.172% |
| 5 | 下跌 | 348 | 131 | 37.644% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 46 | 13 | 28.261% |
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