技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.333 |
| MACD | 0.362 |
| DIF | 0.362 |
| EMA_12 | 16.089 |
| EMA_26 | 15.727 |
| MACD Signal | 0.283 |
| MACD Histogram | 0.080 |
| 布林帶上軌 | 16.972 |
| 布林帶中軌 | 15.678 |
| 布林帶下軌 | 14.383 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.678
- 15.281
- 15.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.972
- 17.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.294 |
| 年化波動率 | 36.408 |
| 5日波動率 | 1.772 |
| 10日波動率 | 1.884 |
| 20日波動率 | 1.972 |
| 60日波動率 | 2.074 |
| 上行波動率 | 2.018 |
| 下行波動率 | 1.657 |
| 收益率峰度 | 4.446 |
| 收益率偏度 | 0.440 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.217 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.463 |
| ATR百分比 | 2.851 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.444% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.159% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 40.355% |
| 下跌天數比例 | 41.020% |
| 平盤天數比例 | 15.604% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.228% | 2.061% | 228.362% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.572% | 1.427% | -40.588% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.718% | -1.297% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.481% | -1.137% | -49.613% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.502% |
| 平均漲跌幅 | 1.182% |
| 上漲比例 | 56.627% |
| 平均成交量(張) | 527 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.386 |
| 價量變化相關性 | 0.202 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 240 | 140 | 58.333% |
| 3 | 下跌 | 775 | 300 | 38.710% |
| 5 | 上漲 | 38 | 27 | 71.053% |
| 5 | 下跌 | 296 | 109 | 36.824% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 12 | 40.000% |
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