技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.667 |
| MACD | 0.036 |
| DIF | 0.036 |
| EMA_12 | 18.054 |
| EMA_26 | 18.018 |
| MACD Signal | 0.042 |
| MACD Histogram | -0.006 |
| 布林帶上軌 | 18.141 |
| 布林帶中軌 | 18.053 |
| 布林帶下軌 | 17.964 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.053
- 17.964
- 17.915
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.141
- 18.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.632 |
| 年化波動率 | 25.902 |
| 5日波動率 | 1.291 |
| 10日波動率 | 1.374 |
| 20日波動率 | 1.429 |
| 60日波動率 | 1.485 |
| 上行波動率 | 1.334 |
| 下行波動率 | 1.204 |
| 收益率峰度 | 6.407 |
| 收益率偏度 | 0.198 |
| 最大單日漲幅 | 9.917 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.108 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.580 |
| ATR百分比 | 2.063 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 37.020% |
| 下跌天數比例 | 51.597% |
| 平盤天數比例 | 11.383% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.852% | 1.632% | 113.205% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.973% | 0.810% | -32.114% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.235% | -1.140% | 82.697% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.940% | -0.731% | -32.573% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.893% |
| 平均漲跌幅 | 1.063% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 6405 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.281 |
| 價量變化相關性 | 0.156 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 160 | 110 | 68.750% |
| 3 | 下跌 | 895 | 351 | 39.218% |
| 5 | 上漲 | 20 | 12 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 330 | 145 | 43.939% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
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