技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.745 |
| MACD | 0.207 |
| DIF | 0.207 |
| EMA_12 | 34.801 |
| EMA_26 | 34.594 |
| MACD Signal | 0.180 |
| MACD Histogram | 0.027 |
| 布林帶上軌 | 35.273 |
| 布林帶中軌 | 34.608 |
| 布林帶下軌 | 33.942 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.608
- 33.942
- 34.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.273
- 36.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.186 |
| 年化波動率 | 18.822 |
| 5日波動率 | 0.987 |
| 10日波動率 | 1.040 |
| 20日波動率 | 1.078 |
| 60日波動率 | 1.114 |
| 上行波動率 | 1.013 |
| 下行波動率 | 0.990 |
| 收益率峰度 | 8.396 |
| 收益率偏度 | -0.001 |
| 最大單日漲幅 | 7.581 |
| 最大單日跌幅 | -9.318 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.023 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.460 |
| ATR百分比 | 1.483 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 33.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.023% |
| 上漲天數比例 | 33.548% |
| 下跌天數比例 | 29.412% |
| 平盤天數比例 | 24.819% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 16.519% | 1.066% | 390.517% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.164% | 0.843% | -52.766% |
| 價格下跌_成交量上升 | 31.695% | -0.708% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.623% | -0.613% | -63.030% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.537% |
| 平均漲跌幅 | -0.097% |
| 上漲比例 | 36.508% |
| 平均成交量(張) | 59 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.046 |
| 價量變化相關性 | -0.001 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 94 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 1183 | 340 | 28.740% |
| 5 | 上漲 | 48 | 26 | 54.167% |
| 5 | 下跌 | 615 | 159 | 25.854% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 164 | 36 | 21.951% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
